⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-24 (17 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +1.17% | +1.08% | -0.96pp | +3.78pp |
| HS300 | +0.48% | +2.04% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.93% | -2.70% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.21%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +15.44% | +3.09pp | +2.93% | +0.59pp |
| 基础化工 | +8.45% | +1.69pp | +4.86% | +0.97pp |
| 机械设备 | +0.17% | +0.03pp | -1.05% | -0.21pp |
| 钢铁 | -9.16% | -1.83pp | -0.47% | -0.09pp |
| 电力设备 | -9.51% | -1.90pp | -0.45% | -0.09pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.04% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.90pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 54.04 | 56.34 | +4.26% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 44.31 | 45.28 | +2.19% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 392.51 | 395.36 | +0.73% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 34.81 | 34.74 | -0.20% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.17 | 22.95 | -0.95% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.75 | 23.44 | -1.31% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 101.44 | 99.75 | -1.67% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 26.38 | 25.90 | -1.82% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 59.79 | 58.20 | -2.66% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 193.00 | 187.00 | -3.11% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 30.49 | 33.05 | +8.40% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.77 | 4.80 | +0.63% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.19 | 3.19 | +0.00% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 13.30 | 13.23 | -0.53% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 8.62 | 8.57 | -0.58% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.43 | 3.41 | -0.58% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.38 | 13.28 | -0.75% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.04 | 4.99 | -0.99% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 24.75 | 23.62 | -4.57% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 11.88 | 11.20 | -5.72% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.69pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 70.20 | 77.22 | +10.00% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 46.85 | 50.73 | +8.28% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 29.09 | 31.34 | +7.73% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 32.06 | 34.12 | +6.43% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 65.57 | 69.16 | +5.48% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.75 | 30.74 | +3.33% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 42.96 | 44.33 | +3.19% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 25.50 | 26.27 | +3.02% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 21.91 | 22.41 | +2.28% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.05 | 7.96 | -1.12% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.03pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 346.44 | 357.46 | +3.18% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 81.48 | 82.86 | +1.69% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 62.15 | 62.66 | +0.82% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 29.04 | 29.10 | +0.21% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 66.82 | 66.31 | -0.76% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 48.47 | 48.10 | -0.76% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 112.18 | 109.97 | -1.97% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 15.35 | 15.03 | -2.08% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.79 | 23.80 | -3.99% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 53.55 | 49.92 | -6.78% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +3.09pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 76.80 | 84.48 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 58.93 | 64.82 | +9.99% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 247.90 | 267.98 | +8.10% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 20.10 | 21.55 | +7.21% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 13.00 | 13.28 | +2.15% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 17.39 | 17.50 | +0.63% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 18.63 | 18.42 | -1.13% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 25.44 | 24.85 | -2.32% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 11.79 | 11.48 | -2.63% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 7.83 | 7.62 | -2.68% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,110.81 | +0.11% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,943.02 | +0.48% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,842.94 | +1.78% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,793.49 | +1.31% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 16,051.32 | +1.24% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,251.42 | +1.41% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.83pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +4.15% |
| 建筑材料 | +4.10% |
| 综合 | +3.19% |
| 基础化工 | +1.91% |
| 通信 | +0.91% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | -2.21% |
| 商贸零售 | -2.29% |
| 银行 | -2.48% |
| 美容护理 | -2.78% |
| 农林牧渔 | -2.90% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 154 / 17 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1434 / 4034 / 44 家
- 当日均涨: -0.93%
- 总成交额: 33,069 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1434 / 下跌 4034 (26% / 74%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 101 / 154 = 66% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.83pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 99% ⚠️ · 建筑材料 97% ⚠️ · 电子 92% · 有色金属 92% · 非银金融 91%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 705.09 | +10.00% | 3,994,485 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1312.18 | +0.17% | 3,443,745 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 75.05 | +8.20% | 2,965,944 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.07 | +4.43% | 2,499,737 |
| 600584.SH | 长电科技 | 94.70 | +10.00% | 2,378,861 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 555.30 | +0.60% | 2,266,738 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 151.53 | +6.94% | 2,116,085 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1453.00 | +2.83% | 2,018,466 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 119.02 | +1.46% | 1,938,307 |
| 600522.SH | 中天科技 | 61.91 | +0.29% | 1,853,536 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688797.SH | 688797.SH | 585.00 | +1212.84% | 982,124 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 140.80 | +25.16% | 143,239 |
| 300506.SZ | ST名家汇 | 5.68 | +20.08% | 43,191 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 53.86 | +20.01% | 86,736 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 165.88 | +20.00% | 407,843 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 297.60 | +20.00% | 531,552 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 62.84 | +19.99% | 181,351 |
| 301132.SZ | 满坤科技 | 54.74 | +19.99% | 35,908 |
| 301669.SZ | 301669.SZ | 45.20 | +19.99% | 155,584 |
| 688403.SH | 汇成股份 | 36.20 | +19.99% | 293,610 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688367.SH | 工大高科 | 40.54 | -14.94% | 54,511 |
| 920083.BJ | 920083.BJ | 65.91 | -11.98% | 62,815 |
| 300029.SZ | *ST天龙 | 0.15 | -11.76% | 359 |
| 300465.SZ | 高伟达 | 13.04 | -11.29% | 49,587 |
| 600608.SH | *ST沪科 | 0.16 | -11.11% | 186 |
| 300461.SZ | 田中精机 | 41.28 | -10.16% | 51,068 |
| 002535.SZ | 林州重机 | 2.22 | -10.12% | 6,016 |
| 600598.SH | 北大荒 | 11.22 | -10.02% | 68,968 |
| 000151.SZ | 中成股份 | 11.95 | -10.02% | 24,725 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 10.52 | -10.01% | 38,704 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002475.SZ | 立讯精密 | 425,214 | 474,525 |
| 688981.SH | 中芯国际 | -3,453 | 325,642 |
| 001309.SZ | 德明利 | 6,463 | 210,268 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 173,149 | 199,010 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 102,147 | 183,513 |
| 688797.SH | 688797.SH | 28,377 | 165,032 |
| 000021.SZ | 深科技 | 186,459 | 159,031 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 788,096 | 154,140 |
| 300390.SZ | 天华新能 | 63,105 | 152,795 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 208,489 | 143,854 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 4,934,991 | 475 |
| 国防军工 | 91,459 | 138 |
| 综合 | 51,469 | 15 |
| 美容护理 | -28,100 | 29 |
| 轻工制造 | -62,109 | 158 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | -913,154 | 81 |
| 银行 | -774,231 | 42 |
| 公用事业 | -534,577 | 130 |
| 通信 | -506,615 | 123 |
| 建筑装饰 | -410,684 | 155 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日