⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-23 (16 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -3.00% | -0.51% | -2.06pp | +1.28pp |
| HS300 | -2.77% | +1.55% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.11% | -1.78% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 12.73%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +11.23% | +2.25pp | -3.40% | -0.68pp |
| 基础化工 | +2.99% | +0.60pp | -2.28% | -0.46pp |
| 机械设备 | +1.01% | +0.20pp | -1.68% | -0.34pp |
| 钢铁 | -8.59% | -1.72pp | -3.39% | -0.68pp |
| 电力设备 | -9.18% | -1.84pp | -4.25% | -0.85pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.55% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.84pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 60.95 | 59.79 | -1.90% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 35.84 | 34.81 | -2.87% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.95 | 23.17 | -3.26% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 55.92 | 54.04 | -3.36% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 408.98 | 392.51 | -4.03% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 201.20 | 193.00 | -4.08% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 27.58 | 26.38 | -4.35% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 25.08 | 23.75 | -5.30% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 47.35 | 44.31 | -6.42% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 109.00 | 101.44 | -6.94% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.72pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.70 | 4.77 | +1.49% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 24.72 | 24.75 | +0.12% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.08 | 5.04 | -0.79% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.66 | 13.38 | -2.05% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.31 | 3.19 | -3.63% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.57 | 3.43 | -3.92% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.09 | 8.62 | -5.17% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.12 | 13.30 | -5.81% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 12.77 | 11.88 | -6.97% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 32.85 | 30.49 | -7.18% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.60pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 69.16 | 70.20 | +1.50% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.45 | 29.75 | +1.02% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 21.72 | 21.91 | +0.87% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 32.53 | 32.06 | -1.44% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.25 | 8.05 | -2.42% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 44.31 | 42.96 | -3.05% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 48.53 | 46.85 | -3.46% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 26.85 | 25.50 | -5.03% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.69 | 29.09 | -5.21% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 69.48 | 65.57 | -5.63% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.20pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 77.30 | 81.48 | +5.41% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 338.96 | 346.44 | +2.21% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 29.43 | 29.04 | -1.33% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 63.30 | 62.15 | -1.82% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 115.11 | 112.18 | -2.55% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 49.80 | 48.47 | -2.67% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 68.95 | 66.82 | -3.09% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 16.03 | 15.35 | -4.24% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 25.91 | 24.79 | -4.32% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 56.00 | 53.55 | -4.38% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.25pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 18.76 | 20.10 | +7.14% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 58.38 | 58.93 | +0.94% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 13.27 | 13.00 | -2.03% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.15 | 11.79 | -2.96% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 26.35 | 25.44 | -3.45% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 19.51 | 18.63 | -4.51% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 263.01 | 247.90 | -5.75% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 8.37 | 7.83 | -6.45% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.91 | 17.39 | -8.04% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 84.32 | 76.80 | -8.92% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,106.25 | -1.37% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,919.39 | -2.77% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,688.59 | -2.03% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,680.04 | -2.09% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,854.20 | -3.17% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,192.19 | -3.84% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.68pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | +1.33% |
| 银行 | +1.15% |
| 纺织服饰 | +1.04% |
| 交通运输 | +0.25% |
| 美容护理 | +0.24% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 钢铁 | -2.66% |
| 通信 | -3.17% |
| 国防军工 | -3.26% |
| 电力设备 | -4.04% |
| 有色金属 | -7.24% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 136 / 65 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2764 / 2644 / 105 家
- 当日均涨: -0.11%
- 总成交额: 34,660 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2764 / 下跌 2644 (50% / 50%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 30% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 97 / 136 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.68pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 100% ⚠️ · 有色金属 99% ⚠️ · 非银金融 98% ⚠️ · 建筑材料 98% ⚠️ · 电子 94%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 640.99 | -7.06% | 3,908,961 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1310.01 | -5.23% | 3,896,368 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 552.00 | -4.82% | 2,488,629 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 20.90 | -0.33% | 2,349,354 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 117.31 | -2.35% | 2,191,320 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 258.00 | -7.87% | 2,053,629 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1413.00 | -3.02% | 2,000,164 |
| 600522.SH | 中天科技 | 61.73 | +3.52% | 1,996,757 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.77 | -2.31% | 1,989,466 |
| 600584.SH | 长电科技 | 86.09 | -5.63% | 1,952,584 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920662.BJ | 方盛股份 | 24.70 | +30.00% | 16,155 |
| 920035.BJ | 精创电气 | 32.79 | +29.96% | 19,560 |
| 920367.BJ | 新赣江 | 19.30 | +27.90% | 17,776 |
| 300085.SZ | 银之杰 | 38.82 | +20.00% | 462,828 |
| 300665.SZ | 飞鹿股份 | 11.76 | +20.00% | 71,426 |
| 688291.SH | 金橙子 | 63.78 | +20.00% | 53,733 |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 234.31 | +20.00% | 266,809 |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 34.15 | +19.99% | 124,523 |
| 300961.SZ | 深水海纳 | 13.33 | +19.98% | 26,208 |
| 301211.SZ | 亨迪药业 | 11.29 | +19.98% | 14,568 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 002808.SZ | *ST恒久 | 0.20 | -92.93% | 1,117 |
| 000004.SZ | *ST国华 | 0.31 | -88.77% | 739 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 140.08 | -14.65% | 748,237 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 66.80 | -14.13% | 36,598 |
| 300774.SZ | 倍杰特 | 12.51 | -13.66% | 37,827 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 171.81 | -12.56% | 844,153 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 238.93 | -12.33% | 357,953 |
| 301362.SZ | 民爆光电 | 200.98 | -11.66% | 137,565 |
| 301128.SZ | 强瑞技术 | 156.68 | -11.40% | 214,379 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 333.00 | -11.35% | 280,113 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002428.SZ | 云南锗业 | -73,452 | 113,874 |
| 600522.SH | 中天科技 | -84,475 | 101,304 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 406 | 101,061 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -159,264 | 85,641 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 6,033 | 84,554 |
| 600110.SH | 诺德股份 | -256,579 | 72,617 |
| 001309.SZ | 德明利 | -1,125 | 71,931 |
| 600460.SH | 士兰微 | -30,371 | 69,617 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 39,068 | 68,795 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 1,886 | 60,238 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 210,680 | 42 |
| 纺织服饰 | 1,090 | 104 |
| 社会服务 | -18,057 | 80 |
| 综合 | -18,863 | 15 |
| 美容护理 | -21,044 | 29 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -3,251,671 | 138 |
| 电力设备 | -2,740,414 | 365 |
| 电子 | -2,239,177 | 475 |
| 机械设备 | -1,539,007 | 529 |
| 计算机 | -1,313,989 | 334 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日