量化日报 · 2026-06-22

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-22 (15 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+2.49%	+2.48%	-1.96pp	+4.16pp
HS300	+2.39%	+4.45%	—	—
全 A 等权	+0.64%	-1.67%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.17%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
建筑材料	+15.11%	+3.02pp	+3.11%	+0.62pp
基础化工	+5.37%	+1.07pp	+5.32%	+1.06pp
机械设备	+2.50%	+0.50pp	-1.17%	-0.23pp
电力设备	-5.12%	-1.02pp	+4.25%	+0.85pp
钢铁	-5.44%	-1.09pp	+0.97%	+0.19pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 +4.45% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.02pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002709.SZ	天赐材料	51.73	51.61	55.92	+8.35%
600089.SH	特变电工	26.46	23.32	25.08	+7.55%
002028.SZ	思源电气	216.00	190.20	201.20	+5.78%
605117.SH	德业股份	114.00	103.20	109.00	+5.62%
002487.SZ	大金重工	72.90	58.32	60.95	+4.51%
300750.SZ	宁德时代	420.10	391.55	408.98	+4.45%
600406.SH	国电南瑞	25.22	23.06	23.95	+3.86%
601877.SH	正泰电器	29.42	27.04	27.58	+2.00%
300450.SZ	先导智能	49.19	46.73	47.35	+1.33%
600580.SH	卧龙电驱	40.19	36.20	35.84	-0.99%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.09pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
601969.SH	海南矿业	9.76	8.82	9.09	+3.06%
000923.SZ	河钢资源	15.63	13.80	14.12	+2.32%
000959.SZ	首钢股份	3.65	3.24	3.31	+2.16%
001203.SZ	大中矿业	37.66	32.46	32.85	+1.20%
000708.SZ	中信特钢	14.08	13.53	13.66	+0.96%
600295.SH	鄂尔多斯	13.72	12.66	12.77	+0.87%
601003.SH	柳钢股份	3.98	3.55	3.57	+0.56%
601686.SH	友发集团	5.39	5.07	5.08	+0.20%
600282.SH	南钢股份	5.00	4.70	4.70	+0.00%
002318.SZ	久立特材	23.56	25.12	24.72	-1.59%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.07pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600096.SH	云天化	31.01	29.57	32.53	+10.01%
600160.SH	巨化股份	36.32	44.12	48.53	+10.00%
000893.SZ	亚钾国际	45.80	40.91	44.31	+8.31%
603379.SH	三美股份	61.42	65.43	69.48	+6.19%
600426.SH	华鲁恒升	29.80	25.51	26.85	+5.25%
002001.SZ	新和成	29.85	28.00	29.45	+5.18%
603650.SH	彤程新材	50.89	65.98	69.16	+4.82%
000792.SZ	盐湖股份	30.38	29.75	30.69	+3.16%
600989.SH	宝丰能源	24.63	21.51	21.72	+0.98%
600873.SH	梅花生物	9.41	8.31	8.25	-0.72%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.50pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603298.SH	杭叉集团	25.24	24.66	25.91	+5.07%
002837.SZ	英维克	66.06	74.37	77.30	+3.94%
301200.SZ	大族数控	275.80	337.00	338.96	+0.58%
002444.SZ	巨星科技	32.30	29.58	29.43	-0.51%
601717.SH	中创智领	18.35	16.13	16.03	-0.62%
002595.SZ	豪迈科技	52.60	50.48	49.80	-1.35%
601100.SH	恒立液压	111.30	117.90	115.11	-2.37%
603699.SH	纽威股份	57.40	57.46	56.00	-2.54%
300124.SZ	汇川技术	74.50	71.18	68.95	-3.13%
688097.SH	博众精工	59.00	70.98	63.30	-10.82%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +3.02pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600176.SH	中国巨石	38.32	53.50	58.38	+9.12%
002201.SZ	九鼎新材	10.86	12.24	13.27	+8.41%
002080.SZ	中材科技	64.04	80.55	84.32	+4.68%
601636.SH	旗滨集团	6.76	8.04	8.37	+4.10%
603256.SH	宏和科技	181.94	257.80	263.01	+2.02%
600801.SH	华新建材	18.85	18.61	18.91	+1.61%
603737.SH	三棵树	31.48	26.02	26.35	+1.27%
002043.SZ	兔宝宝	13.52	12.07	12.15	+0.66%
000672.SZ	上峰水泥	16.64	18.71	18.76	+0.27%
000786.SZ	北新建材	23.25	19.72	19.51	-1.06%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	4,163.10	+1.78%
沪深300 (000300.SH)	5,059.66	+2.39%
中证500 (000905.SH)	8,868.78	+2.26%
中证1000 (000852.SH)	8,865.68	+1.08%
深证成指 (399001.SZ)	16,372.50	+2.13%
创业板指 (399006.SZ)	4,359.39	+2.52%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.31pp · 大盘强于小盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
非银金融	+6.84%
有色金属	+4.67%
基础化工	+4.17%
电力设备	+3.39%
建筑材料	+3.15%

bottom 5

行业	涨跌
房地产	+0.04%
机械设备	-0.28%
汽车	-0.92%
综合	-1.01%
美容护理	-1.33%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 210 / 21 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 2916 / 2468 / 126 家
当日均涨: +0.64%
总成交额: 37,621 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 2916 / 下跌 2468 (53% / 47%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 30% · 在 MA200 之上 35%
涨停封板率: 142 / 210 = 68% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.31pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 100% ⚠️ · 建筑材料 99% ⚠️ · 有色金属 99% ⚠️ · 非银金融 98% ⚠️ · 电子 97% ⚠️

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1382.33	+1.06%	3,864,368
603986.SH	兆易创新	689.70	+9.65%	3,469,991
300502.SZ	新易盛	579.97	-0.26%	2,630,629
000725.SZ	京东方Ａ	6.93	+5.80%	2,542,702
002384.SZ	东山精密	270.55	-0.90%	2,433,566
300750.SZ	宁德时代	408.98	+4.45%	2,392,603
601138.SH	工业富联	78.88	+1.02%	2,331,773
688008.SH	澜起科技	280.05	+3.76%	2,214,386
300059.SZ	东方财富	20.97	+12.74%	2,198,102
688256.SH	寒武纪	1456.99	-3.35%	2,188,237

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920725.BJ	惠丰钻石	110.43	+29.99%	111,568
920790.BJ	联迪信息	26.10	+29.98%	16,398
920175.BJ	东方碳素	11.88	+24.79%	19,759
920799.BJ	艾融软件	35.72	+22.41%	41,364
688496.SH	清越科技	1.06	+20.45%	1,152
301139.SZ	元道通信	5.02	+20.10%	11,765
300561.SZ	*ST汇科	15.28	+20.03%	53,609
300882.SZ	万胜智能	18.04	+20.03%	30,761
301356.SZ	天振股份	28.73	+20.01%	34,330
300243.SZ	瑞丰高材	23.46	+20.00%	141,666

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688166.SH	博瑞医药	36.16	-16.32%	122,117
300733.SZ	西菱动力	12.64	-14.77%	31,295
920961.BJ	创远信科	22.42	-13.93%	24,378
300599.SZ	雄塑科技	10.82	-13.30%	27,237
301421.SZ	波长光电	87.75	-13.21%	113,945
688671.SH	碧兴物联	26.79	-12.96%	28,294
301237.SZ	和顺科技	61.94	-12.08%	22,558
688112.SH	鼎阳科技	68.75	-11.87%	66,376
688115.SH	思林杰	52.00	-11.80%	13,241
600421.SH	*ST华嵘	0.24	-11.11%	376

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300059.SZ	东方财富	1,892,899	576,782
300750.SZ	宁德时代	-2,525	413,179
600030.SH	中信证券	-71,151	350,797
603993.SH	洛阳钼业	64,356	254,449
300033.SZ	同花顺	38,033	230,817
600487.SH	亨通光电	-8,822	224,810
600111.SH	北方稀土	9,507	192,942
300274.SZ	阳光电源	80,468	161,384
002709.SZ	天赐材料	134,927	143,694
300014.SZ	亿纬锂能	108,489	135,926

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
非银金融	1,827,309	82
电力设备	1,456,416	365
有色金属	1,169,570	138
计算机	301,576	333
基础化工	230,123	407

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电子	-2,991,815	474
机械设备	-1,783,721	530
通信	-523,353	122
汽车	-521,416	285
国防军工	-496,423	138