⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-17 (13 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.78% | +1.42% | -0.38pp | +3.43pp |
| HS300 | +0.97% | +1.80% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.44% | -2.01% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 12.17%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +14.38% | +2.88pp | +5.17% | +1.03pp |
| 基础化工 | +3.49% | +0.70pp | +0.47% | +0.09pp |
| 机械设备 | +3.13% | +0.63pp | +0.59% | +0.12pp |
| 钢铁 | -5.59% | -1.12pp | -2.26% | -0.45pp |
| 电力设备 | -8.32% | -1.66pp | -0.07% | -0.01pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.80% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.66pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 174.48 | 186.93 | +7.14% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 52.28 | 52.85 | +1.09% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 102.42 | 103.08 | +0.64% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 60.20 | 60.57 | +0.61% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.54 | 23.32 | -0.93% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 403.53 | 399.00 | -1.12% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 35.35 | 34.90 | -1.27% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 27.47 | 27.05 | -1.53% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 49.40 | 48.13 | -2.57% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 24.11 | 23.44 | -2.78% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.12pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.09 | 24.02 | +4.03% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.08 | 5.01 | -1.38% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.81 | 13.61 | -1.45% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.85 | 4.77 | -1.65% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.15 | 13.91 | -1.70% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.28 | 9.00 | -3.02% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.84 | 12.74 | -3.04% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.73 | 3.61 | -3.22% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.39 | 3.28 | -3.24% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 37.33 | 34.36 | -7.96% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.70pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 63.99 | 67.82 | +5.99% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 66.81 | 68.95 | +3.20% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 27.65 | 28.50 | +3.07% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 46.70 | 47.70 | +2.14% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 22.02 | 22.12 | +0.45% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.59 | 8.53 | -0.70% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 31.15 | 30.87 | -0.90% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 30.62 | 30.23 | -1.27% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 27.01 | 26.24 | -2.85% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 43.70 | 41.77 | -4.42% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 48.09 | 49.50 | +2.93% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 67.88 | 69.84 | +2.89% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 73.19 | 74.62 | +1.95% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 116.50 | 118.00 | +1.29% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.63 | 24.85 | +0.89% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 326.00 | 328.08 | +0.64% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 17.95 | 17.85 | -0.56% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 70.24 | 69.75 | -0.70% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 30.62 | 30.16 | -1.50% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 57.08 | 55.99 | -1.91% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.88pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 7.88 | 8.67 | +10.03% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 17.30 | 19.03 | +10.00% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 11.60 | 12.76 | +10.00% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 74.92 | 82.41 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 49.64 | 54.60 | +9.99% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 251.55 | 258.90 | +2.92% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.06 | 12.24 | +1.49% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 20.56 | 20.58 | +0.10% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 19.06 | 19.00 | -0.31% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 27.20 | 26.53 | -2.46% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,108.08 | +0.40% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,931.39 | +0.97% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,627.09 | +1.40% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,704.47 | +0.67% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,880.95 | +1.31% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,167.05 | +1.56% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.29pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +4.70% |
| 建筑材料 | +4.31% |
| 综合 | +4.23% |
| 建筑装饰 | +1.79% |
| 通信 | +1.45% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 农林牧渔 | -1.67% |
| 传媒 | -1.75% |
| 钢铁 | -2.01% |
| 煤炭 | -2.18% |
| 商贸零售 | -2.21% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 146 / 4 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1723 / 3734 / 52 家
- 当日均涨: -0.44%
- 总成交额: 31,140 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1723 / 下跌 3734 (31% / 69%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 89 / 146 = 61% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.29pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 100% ⚠️ · 建筑材料 99% ⚠️ · 电子 95% · 建筑装饰 94% · 有色金属 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 586.04 | +10.00% | 3,159,889 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1276.11 | +2.25% | 2,727,202 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 256.92 | +3.16% | 2,519,621 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 111.00 | +3.26% | 2,326,977 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 557.88 | +1.62% | 2,134,968 |
| 600183.SH | 生益科技 | 180.15 | +0.42% | 2,124,365 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 262.50 | +7.51% | 1,877,103 |
| 600584.SH | 长电科技 | 81.76 | +6.28% | 1,801,577 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 370.00 | +8.67% | 1,768,227 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1320.00 | +1.00% | 1,725,512 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920122.BJ | 中纺标 | 26.50 | +29.97% | 7,982 |
| 920753.BJ | 天纺标 | 19.19 | +29.05% | 6,974 |
| 920178.BJ | 920178.BJ | 150.20 | +25.52% | 64,295 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 16.01 | +20.02% | 85,941 |
| 688598.SH | 金博股份 | 49.79 | +20.00% | 156,547 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 58.20 | +20.00% | 130,251 |
| 300584.SZ | 海辰药业 | 38.22 | +20.00% | 44,149 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 60.30 | +20.00% | 134,703 |
| 300737.SZ | 科顺股份 | 8.16 | +20.00% | 85,736 |
| 688082.SH | 盛美上海 | 361.20 | +20.00% | 395,347 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300255.SZ | 常山药业 | 24.92 | -15.15% | 189,778 |
| 301059.SZ | 金三江 | 12.81 | -12.38% | 16,995 |
| 300854.SZ | 中兰环保 | 26.20 | -11.64% | 47,604 |
| 001211.SZ | 双枪科技 | 32.49 | -10.00% | 37,620 |
| 603586.SH | 金麒麟 | 15.75 | -9.33% | 28,608 |
| 603608.SH | 天创时尚 | 26.08 | -9.10% | 140,184 |
| 002742.SZ | *ST三圣 | 3.61 | -8.61% | 8,187 |
| 301030.SZ | 仕净科技 | 10.70 | -8.55% | 13,524 |
| 600281.SH | 华阳新材 | 4.54 | -8.28% | 9,796 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 4.45 | -8.25% | 8,153 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 10,283 | 234,829 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1,643 | 186,904 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | -25,527 | 172,881 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 330 | 169,776 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 2,945,680 | 157,650 |
| 001309.SZ | 德明利 | 7,871 | 144,974 |
| 688012.SH | 中微公司 | -1,160 | 136,565 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 37,719 | 136,191 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | -621 | 136,184 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 4,273 | 130,713 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 3,099,290 | 475 |
| 国防军工 | 60,317 | 138 |
| 建筑装饰 | 41,389 | 154 |
| 通信 | 40,009 | 122 |
| 综合 | 10,368 | 15 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -1,325,846 | 365 |
| 有色金属 | -871,456 | 138 |
| 基础化工 | -644,293 | 406 |
| 汽车 | -536,754 | 285 |
| 食品饮料 | -439,800 | 124 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日