⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-16 (12 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.45% | +0.40% | -0.43pp | +1.97pp |
| HS300 | -0.15% | +0.83% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.68% | -1.57% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 12.70%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +8.32% | +1.66pp | +3.81% | +0.76pp |
| 基础化工 | +2.74% | +0.55pp | -2.96% | -0.59pp |
| 机械设备 | +2.47% | +0.49pp | +0.75% | +0.15pp |
| 钢铁 | -3.40% | -0.68pp | -1.86% | -0.37pp |
| 电力设备 | -8.15% | -1.63pp | +2.51% | +0.50pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.83% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 42.60 | 49.40 | +15.96% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 49.02 | 52.28 | +6.65% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 59.32 | 60.20 | +1.48% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 100.96 | 102.42 | +1.45% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 398.10 | 403.53 | +1.36% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.81 | 24.11 | +1.26% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.46 | 23.54 | +0.34% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 35.57 | 35.35 | -0.62% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 27.70 | 27.47 | -0.83% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 178.00 | 174.48 | -1.98% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.68pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.66 | 3.73 | +1.91% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.79 | 13.84 | +0.36% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.42 | 3.39 | -0.88% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.46 | 23.09 | -1.58% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.17 | 5.08 | -1.74% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.45 | 9.28 | -1.80% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.94 | 4.85 | -1.82% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 14.08 | 13.81 | -1.92% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.46 | 14.15 | -2.14% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 41.03 | 37.33 | -9.02% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.55pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 62.06 | 63.99 | +3.11% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 46.59 | 46.70 | +0.24% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 67.29 | 66.81 | -0.71% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 22.30 | 22.02 | -1.26% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 31.22 | 30.62 | -1.92% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 32.03 | 31.15 | -2.75% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.87 | 8.59 | -3.16% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 28.31 | 27.01 | -4.59% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.24 | 27.65 | -8.56% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 48.55 | 43.70 | -9.99% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.49pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 304.40 | 326.00 | +7.10% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 70.53 | 73.19 | +3.77% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 56.00 | 57.08 | +1.93% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 69.30 | 70.24 | +1.36% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 67.18 | 67.88 | +1.04% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 17.85 | 17.95 | +0.56% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 116.14 | 116.50 | +0.31% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 25.19 | 24.63 | -2.22% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 49.37 | 48.09 | -2.59% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 31.80 | 30.62 | -3.71% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.66pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 7.16 | 7.88 | +10.06% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 228.68 | 251.55 | +10.00% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 68.11 | 74.92 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 45.77 | 49.64 | +8.46% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.82 | 17.30 | +2.85% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 11.33 | 11.60 | +2.38% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 19.32 | 19.06 | -0.26% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 20.91 | 20.56 | -1.67% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 27.70 | 27.20 | -1.81% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.29 | 12.06 | -1.87% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,091.89 | -0.11% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,884.23 | -0.15% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,507.98 | +1.20% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,646.40 | +1.47% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,675.25 | +0.93% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,102.94 | +1.72% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.62pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 建筑材料 | +4.24% |
| 电力设备 | +2.73% |
| 通信 | +2.49% |
| 电子 | +2.18% |
| 机械设备 | +1.69% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | -1.28% |
| 食品饮料 | -1.40% |
| 石油石化 | -1.92% |
| 煤炭 | -1.95% |
| 交通运输 | -1.99% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 182 / 9 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2730 / 2677 / 106 家
- 当日均涨: +0.68%
- 总成交额: 30,863 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2730 / 下跌 2677 (50% / 50%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 120 / 182 = 66% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.62pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 99% ⚠️ · 建筑材料 99% ⚠️ · 有色金属 95% ⚠️ · 电子 91% · 交通运输 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1248.09 | +0.25% | 2,909,173 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 249.06 | +4.07% | 2,493,854 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 107.50 | +8.28% | 2,376,993 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 532.76 | +2.85% | 2,267,389 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 549.00 | +1.57% | 2,224,514 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 324.71 | +6.45% | 1,845,997 |
| 600522.SH | 中天科技 | 54.15 | +5.45% | 1,706,054 |
| 600183.SH | 生益科技 | 179.40 | +7.81% | 1,656,127 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 355.48 | +3.19% | 1,653,030 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.10 | +3.04% | 1,582,247 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920083.BJ | 920083.BJ | 51.19 | +29.99% | 45,417 |
| 920125.BJ | 920125.BJ | 227.99 | +23.57% | 56,905 |
| 300780.SZ | 德恩精工 | 32.32 | +20.01% | 22,972 |
| 301055.SZ | 张小泉 | 40.12 | +20.01% | 37,601 |
| 688484.SH | 南芯科技 | 52.67 | +20.00% | 194,972 |
| 688635.SH | 688635.SH | 509.99 | +20.00% | 271,453 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 35.22 | +20.00% | 47,845 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 4.56 | +20.00% | 43,796 |
| 301099.SZ | 雅创电子 | 88.87 | +20.00% | 118,804 |
| 300843.SZ | 胜蓝股份 | 117.62 | +20.00% | 119,204 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 27.63 | -11.44% | 47,025 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 44.82 | -11.27% | 299,374 |
| 000603.SZ | 盛达资源 | 27.71 | -10.00% | 47,636 |
| 603586.SH | 金麒麟 | 17.37 | -10.00% | 6,269 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 44.33 | -9.99% | 118,666 |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 43.70 | -9.99% | 112,212 |
| 603778.SH | 国晟科技 | 16.04 | -9.99% | 131,204 |
| 002981.SZ | 朝阳科技 | 22.99 | -9.98% | 26,614 |
| 600791.SH | 京能置业 | 9.84 | -9.97% | 2,883 |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.33 | -9.02% | 143,958 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 158,887 | 220,200 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 54,298 | 155,544 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 29,278 | 124,764 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 11,561 | 114,354 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | -184,671 | 107,562 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 11,859 | 105,438 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 10,762 | 102,036 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 24,766 | 100,478 |
| 600176.SH | 中国巨石 | -103,998 | 99,613 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 124,645 | 97,969 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | 380,172 | 365 |
| 通信 | 286,444 | 123 |
| 美容护理 | -20,672 | 29 |
| 钢铁 | -37,183 | 44 |
| 商贸零售 | -38,414 | 99 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -782,895 | 138 |
| 基础化工 | -563,278 | 407 |
| 汽车 | -508,029 | 285 |
| 医药生物 | -484,646 | 478 |
| 国防军工 | -447,836 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日