⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-15 (11 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +2.83% | -0.14% | -1.12pp | +2.09pp |
| HS300 | +2.39% | +0.98% | — | — |
| 全 A 等权 | +2.03% | -2.24% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 12.76%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | +5.67% | +1.13pp | +2.32% | +0.46pp |
| 建筑材料 | +3.88% | +0.78pp | +4.96% | +0.99pp |
| 机械设备 | +1.59% | +0.32pp | +4.52% | +0.90pp |
| 钢铁 | -1.48% | -0.30pp | +1.02% | +0.20pp |
| 电力设备 | -10.38% | -2.08pp | +1.31% | +0.26pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.98% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.08pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 34.09 | 35.57 | +4.34% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 41.19 | 42.60 | +3.42% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.03 | 23.81 | +3.39% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 173.30 | 178.00 | +2.71% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 27.19 | 27.70 | +1.88% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.24 | 23.46 | +0.95% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 394.85 | 398.10 | +0.82% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 59.55 | 59.32 | -0.39% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 49.64 | 49.02 | -1.25% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 103.79 | 100.96 | -2.73% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.27 | 3.42 | +4.59% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.43 | 14.46 | +4.56% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.84 | 4.94 | +2.07% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.09 | 23.46 | +1.60% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.37 | 9.45 | +0.85% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.70 | 13.79 | +0.66% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.15 | 5.17 | +0.39% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.65 | 3.66 | +0.27% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 14.07 | 14.08 | +0.07% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 43.11 | 41.03 | -4.82% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.13pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 42.39 | 46.59 | +9.91% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 63.58 | 67.29 | +5.84% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 29.60 | 31.22 | +5.47% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 59.43 | 62.06 | +4.43% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 31.70 | 32.03 | +1.04% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.09 | 30.24 | +0.50% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 48.35 | 48.55 | +0.41% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 28.33 | 28.31 | -0.07% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 8.95 | 8.87 | -0.89% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 23.10 | 22.30 | -3.46% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.32pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 277.00 | 304.40 | +9.89% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 51.96 | 56.00 | +7.78% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 62.68 | 67.18 | +7.18% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 66.08 | 70.53 | +6.73% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 30.61 | 31.80 | +3.89% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 67.16 | 69.30 | +3.19% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 48.12 | 49.37 | +2.60% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.65 | 25.19 | +2.19% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 114.54 | 116.14 | +1.40% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 17.78 | 17.85 | +0.39% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.78pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 207.89 | 228.68 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 41.61 | 45.77 | +10.00% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 61.92 | 68.11 | +10.00% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.51 | 7.16 | +9.98% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.93 | 11.33 | +3.66% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.26 | 16.82 | +3.44% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 27.00 | 27.70 | +2.59% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 19.03 | 19.32 | +1.52% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.38 | 12.29 | -0.73% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 21.09 | 20.91 | -0.85% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,096.47 | +1.61% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,891.71 | +2.39% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,406.75 | +3.71% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,521.23 | +3.88% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,531.11 | +3.79% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,033.53 | +5.30% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.49pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +6.58% |
| 通信 | +6.50% |
| 建筑材料 | +5.00% |
| 有色金属 | +4.92% |
| 机械设备 | +4.51% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 石油石化 | -0.30% |
| 家用电器 | -0.62% |
| 食品饮料 | -0.90% |
| 银行 | -1.60% |
| 煤炭 | -4.60% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 287 / 10 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3906 / 1475 / 127 家
- 当日均涨: +2.03%
- 总成交额: 30,507 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3906 / 下跌 1475 (71% / 29%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 150 / 287 = 52% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.49pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 99% ⚠️ · 有色金属 99% ⚠️ · 建筑材料 95% ⚠️ · 非银金融 90% · 电子 89%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1245.00 | +8.36% | 4,075,149 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 540.49 | +6.72% | 3,180,395 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 518.00 | +7.59% | 2,393,499 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 99.28 | +2.35% | 2,144,629 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1335.00 | +7.66% | 2,020,454 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 239.31 | +10.00% | 1,972,607 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 31.31 | +7.63% | 1,772,019 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 5.92 | +6.28% | 1,761,005 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 305.04 | +8.57% | 1,599,558 |
| 600522.SH | 中天科技 | 51.35 | +5.66% | 1,542,331 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920126.BJ | 920126.BJ | 17.68 | +126.96% | 74,936 |
| 301566.SZ | 达利凯普 | 36.64 | +20.01% | 122,160 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 34.13 | +20.01% | 614,726 |
| 300726.SZ | 宏达电子 | 72.41 | +20.00% | 179,899 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 158.98 | +20.00% | 189,906 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 222.10 | +20.00% | 644,453 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 268.84 | +20.00% | 670,812 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 169.85 | +20.00% | 64,009 |
| 688603.SH | 天承科技 | 185.33 | +20.00% | 161,947 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 398.26 | +20.00% | 423,934 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688398.SH | 赛特新材 | 24.51 | -16.52% | 27,935 |
| 300853.SZ | 申昊科技 | 32.48 | -14.73% | 84,786 |
| 300255.SZ | 常山药业 | 30.33 | -14.05% | 117,517 |
| 300665.SZ | 飞鹿股份 | 9.80 | -11.15% | 41,247 |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 11.93 | -11.04% | 87,389 |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 11.43 | -10.21% | 63,424 |
| 002976.SZ | 瑞玛精密 | 29.59 | -10.01% | 31,902 |
| 603020.SH | 爱普股份 | 11.74 | -9.97% | 37,074 |
| 600791.SH | 京能置业 | 10.93 | -9.97% | 1,550 |
| 600403.SH | 大有能源 | 6.53 | -9.93% | 21,313 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 1,631 | 506,596 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 30,613 | 461,126 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 97,506 | 365,654 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -2,206 | 347,660 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 152,037 | 286,283 |
| 600584.SH | 长电科技 | -24,790 | 215,916 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 29,201 | 183,131 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 67,104 | 179,153 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 77,250 | 173,865 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 37,760 | 159,856 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 7,110,906 | 475 |
| 通信 | 2,011,366 | 123 |
| 机械设备 | 1,675,161 | 529 |
| 计算机 | 429,392 | 333 |
| 有色金属 | 252,477 | 137 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | -470,507 | 42 |
| 医药生物 | -377,656 | 478 |
| 交通运输 | -246,524 | 123 |
| 食品饮料 | -245,117 | 123 |
| 煤炭 | -240,956 | 37 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日