量化日报 · 2026-06-11

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-11 (9 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+0.20%	-4.20%	-1.69pp	+1.03pp
HS300	-0.55%	-2.52%	—	—
全 A 等权	-1.12%	-5.24%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.70%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
基础化工	+1.14%	+0.23pp	+1.30%	+0.26pp
建筑材料	-1.81%	-0.36pp	+0.97%	+0.19pp
机械设备	-2.52%	-0.50pp	-1.58%	-0.32pp
钢铁	-5.25%	-1.05pp	+1.10%	+0.22pp
电力设备	-12.59%	-2.52pp	-0.78%	-0.16pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -2.52% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.52pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002709.SZ	天赐材料	51.73	46.90	48.46	+3.33%
601877.SH	正泰电器	29.42	26.42	26.70	+1.06%
600406.SH	国电南瑞	25.22	22.68	22.85	+0.75%
600089.SH	特变电工	26.46	22.66	22.75	+0.40%
300750.SZ	宁德时代	420.10	388.50	382.20	-1.62%
002028.SZ	思源电气	216.00	175.00	172.00	-1.71%
002487.SZ	大金重工	72.90	59.64	58.48	-1.95%
300450.SZ	先导智能	49.19	42.80	41.77	-2.41%
605117.SH	德业股份	114.00	103.70	101.20	-2.41%
600580.SH	卧龙电驱	40.19	36.01	34.83	-3.28%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.05pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
001203.SZ	大中矿业	37.66	39.30	41.09	+4.55%
600295.SH	鄂尔多斯	13.72	13.06	13.60	+4.13%
601969.SH	海南矿业	9.76	8.81	9.09	+3.18%
601003.SH	柳钢股份	3.98	3.49	3.55	+1.72%
000708.SZ	中信特钢	14.08	13.60	13.83	+1.69%
601686.SH	友发集团	5.39	4.97	4.98	+0.20%
000923.SZ	河钢资源	15.63	13.98	13.92	-0.43%
002318.SZ	久立特材	23.56	22.18	22.03	-0.68%
000959.SZ	首钢股份	3.65	3.24	3.19	-1.54%
600282.SH	南钢股份	5.00	4.79	4.70	-1.88%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.23pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603650.SH	彤程新材	50.89	59.77	64.30	+7.58%
000792.SZ	盐湖股份	30.38	29.03	30.41	+4.75%
600096.SH	云天化	31.01	28.70	29.99	+4.49%
600160.SH	巨化股份	36.32	40.39	41.00	+2.47%
600989.SH	宝丰能源	24.63	22.46	22.96	+2.23%
603379.SH	三美股份	61.42	60.70	61.10	+0.66%
600426.SH	华鲁恒升	29.80	26.76	26.70	-0.22%
000893.SZ	亚钾国际	45.80	45.91	45.10	-1.76%
002001.SZ	新和成	29.85	30.23	29.41	-2.71%
600873.SH	梅花生物	9.41	9.14	8.73	-4.49%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.50pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
601100.SH	恒立液压	111.30	119.30	122.51	+2.69%
601717.SH	中创智领	18.35	17.32	17.50	+1.04%
300124.SZ	汇川技术	74.50	70.10	69.21	-1.27%
002444.SZ	巨星科技	32.30	30.80	30.40	-1.30%
002595.SZ	豪迈科技	52.60	50.78	50.02	-1.50%
603699.SH	纽威股份	57.40	53.04	51.80	-2.34%
002837.SZ	英维克	66.06	68.90	67.14	-2.55%
301200.SZ	大族数控	275.80	270.81	263.09	-2.85%
688097.SH	博众精工	59.00	65.90	63.57	-3.54%
603298.SH	杭叉集团	25.24	24.15	23.13	-4.22%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.36pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603256.SH	宏和科技	181.94	197.85	211.00	+6.65%
600176.SH	中国巨石	38.32	39.37	41.07	+4.32%
002201.SZ	九鼎新材	10.86	10.98	11.25	+2.46%
600801.SH	华新建材	18.85	18.35	18.77	+2.29%
002080.SZ	中材科技	64.04	62.80	63.88	+1.72%
000672.SZ	上峰水泥	16.64	15.98	16.14	+1.00%
601636.SH	旗滨集团	6.76	6.60	6.63	+0.45%
000786.SZ	北新建材	23.25	21.45	21.05	-1.86%
603737.SH	三棵树	31.48	27.18	26.19	-3.64%
002043.SZ	兔宝宝	13.52	11.99	11.55	-3.67%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,987.01	-0.16%
沪深300 (000300.SH)	4,722.41	-0.55%
中证500 (000905.SH)	8,035.78	-0.35%
中证1000 (000852.SH)	8,159.45	-0.48%
深证成指 (399001.SZ)	14,851.98	-0.68%
创业板指 (399006.SZ)	3,811.25	-1.13%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.07pp · 风格均衡

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
有色金属	+1.83%
建筑材料	+1.10%
家用电器	+0.93%
电子	+0.59%
基础化工	+0.40%

bottom 5

行业	涨跌
社会服务	-1.64%
商贸零售	-1.70%
通信	-2.14%
计算机	-3.14%
传媒	-3.48%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 96 / 65 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 1370 / 4069 / 72 家
当日均涨: -1.12%
总成交额: 25,749 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 1370 / 下跌 4069 (25% / 75%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 32%
涨停封板率: 70 / 96 = 73% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.07pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 99% ⚠️ · 建筑材料 96% ⚠️

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300502.SZ	新易盛	526.00	-4.55%	3,561,027
300308.SZ	中际旭创	1124.00	-2.01%	3,455,872
600487.SH	亨通光电	102.40	-4.19%	2,310,660
000725.SZ	京东方Ａ	5.83	-3.32%	1,943,583
600522.SH	中天科技	49.27	-1.85%	1,436,316
600498.SH	烽火通信	60.99	+9.50%	1,425,949
603986.SH	兆易创新	483.50	+0.55%	1,421,124
002384.SZ	东山精密	210.99	-0.60%	1,398,415
300394.SZ	天孚通信	412.30	+0.30%	1,377,926
688256.SH	寒武纪	1219.50	-0.93%	1,363,200

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920083.BJ	920083.BJ	51.51	+433.78%	102,089
300894.SZ	火星人	11.38	+20.04%	26,815
300481.SZ	濮阳惠成	17.03	+20.01%	67,527
688530.SH	欧莱新材	67.06	+20.01%	139,142
688268.SH	华特气体	228.82	+20.00%	363,990
688167.SH	炬光科技	338.86	+20.00%	182,167
688419.SH	耐科装备	55.08	+20.00%	28,943
688545.SH	兴福电子	104.52	+20.00%	195,865
301580.SZ	爱迪特	45.18	+20.00%	25,773
688661.SH	和林微纳	133.20	+20.00%	132,595

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920510.BJ	丰光精密	20.10	-21.94%	40,185
301669.SZ	301669.SZ	39.72	-21.14%	189,848
688189.SH	南新制药	5.98	-20.05%	12,740
301313.SZ	凡拓数创	55.61	-20.00%	163,335
688092.SH	爱科科技	23.20	-17.14%	9,913
920578.BJ	巨能股份	19.38	-16.57%	10,439
920271.BJ	邦德股份	12.37	-16.36%	13,030
688507.SH	索辰科技	206.50	-15.37%	250,212
300283.SZ	温州宏丰	17.16	-15.18%	227,549
300948.SZ	冠中生态	24.94	-15.03%	45,093

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
002428.SZ	云南锗业	250,759	161,512
300346.SZ	南大光电	74,230	101,366
002409.SZ	雅克科技	4,507	92,947
603650.SH	彤程新材	-2,182	78,953
000636.SZ	风华高科	69,444	67,002
300274.SZ	阳光电源	46,732	66,541
688048.SH	长光华芯	809	64,050
300308.SZ	中际旭创	-25,954	59,386
300604.SZ	长川科技	13,226	57,495
688525.SH	佰维存储	-5,442	57,313

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
有色金属	189,837	137
建筑材料	77,413	72
国防军工	59,248	138
食品饮料	7,507	124
家用电器	873	94

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
通信	-717,550	123
计算机	-604,408	333
机械设备	-578,268	530
基础化工	-398,703	408
非银金融	-336,681	82