量化日报 · 2026-06-09

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-09 (7 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+1.98%	-2.99%	-2.12pp	-0.09pp
HS300	+1.87%	-0.88%	—	—
全 A 等权	+1.31%	-2.90%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 14.12%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
机械设备	+2.27%	+0.45pp	+2.93%	+0.59pp
建筑材料	-1.29%	-0.26pp	+3.99%	+0.80pp
基础化工	-1.47%	-0.29pp	+0.55%	+0.11pp
钢铁	-5.23%	-1.05pp	+0.81%	+0.16pp
电力设备	-9.24%	-1.85pp	+1.64%	+0.33pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -0.88% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.85pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
601877.SH	正泰电器	29.42	25.64	26.66	+3.98%
002487.SZ	大金重工	72.90	59.15	61.37	+3.75%
002028.SZ	思源电气	216.00	177.59	183.30	+3.22%
300450.SZ	先导智能	49.19	43.81	44.96	+2.62%
002709.SZ	天赐材料	51.73	46.91	47.97	+2.26%
605117.SH	德业股份	114.00	102.17	103.87	+1.66%
300750.SZ	宁德时代	420.10	393.02	399.50	+1.65%
600406.SH	国电南瑞	25.22	22.86	23.04	+0.79%
600580.SH	卧龙电驱	40.19	39.03	38.37	-1.69%
600089.SH	特变电工	26.46	23.94	23.51	-1.80%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.05pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
001203.SZ	大中矿业	37.66	36.96	40.03	+8.31%
000708.SZ	中信特钢	14.08	13.29	13.50	+1.58%
601686.SH	友发集团	5.39	5.08	5.13	+0.98%
600295.SH	鄂尔多斯	13.72	12.99	13.11	+0.92%
000923.SZ	河钢资源	15.63	13.99	14.08	+0.64%
002318.SZ	久立特材	23.56	22.09	22.13	+0.18%
601969.SH	海南矿业	9.76	8.97	8.94	-0.33%
000959.SZ	首钢股份	3.65	3.36	3.34	-0.60%
600282.SH	南钢股份	5.00	4.86	4.78	-1.65%
601003.SH	柳钢股份	3.98	3.64	3.57	-1.92%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.29pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603650.SH	彤程新材	50.89	51.96	56.06	+7.89%
000792.SZ	盐湖股份	30.38	28.12	29.50	+4.91%
600873.SH	梅花生物	9.41	9.20	9.38	+1.96%
600426.SH	华鲁恒升	29.80	26.96	26.97	+0.04%
002001.SZ	新和成	29.85	30.85	30.76	-0.29%
600096.SH	云天化	31.01	28.93	28.77	-0.55%
600160.SH	巨化股份	36.32	38.15	37.72	-1.13%
000893.SZ	亚钾国际	45.80	47.15	46.46	-1.46%
603379.SH	三美股份	61.42	58.00	56.68	-2.28%
600989.SH	宝丰能源	24.63	23.60	22.75	-3.60%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.45pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002837.SZ	英维克	66.06	63.38	69.72	+10.00%
688097.SH	博众精工	59.00	65.31	68.61	+5.05%
002595.SZ	豪迈科技	52.60	49.20	51.63	+4.94%
301200.SZ	大族数控	275.80	277.67	288.68	+3.97%
601100.SH	恒立液压	111.30	119.77	122.50	+2.28%
601717.SH	中创智领	18.35	17.47	17.71	+1.37%
002444.SZ	巨星科技	32.30	31.06	31.47	+1.32%
603699.SH	纽威股份	57.40	54.74	55.00	+0.47%
300124.SZ	汇川技术	74.50	74.52	74.60	+0.11%
603298.SH	杭叉集团	25.24	24.64	24.59	-0.20%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.26pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600176.SH	中国巨石	38.32	35.56	39.12	+10.01%
603256.SH	宏和科技	181.94	188.56	207.34	+10.00%
002080.SZ	中材科技	64.04	58.80	64.68	+10.00%
002201.SZ	九鼎新材	10.86	10.22	10.97	+7.34%
601636.SH	旗滨集团	6.76	6.78	7.19	+6.05%
000672.SZ	上峰水泥	16.64	15.66	16.24	+3.70%
002043.SZ	兔宝宝	13.52	12.29	12.22	-0.57%
600801.SH	华新建材	18.85	18.45	18.31	-0.76%
000786.SZ	北新建材	23.25	21.90	21.46	-2.01%
603737.SH	三棵树	31.48	27.90	26.82	-3.87%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	4,010.03	+1.28%
沪深300 (000300.SH)	4,801.81	+1.87%
中证500 (000905.SH)	8,176.18	+2.67%
中证1000 (000852.SH)	8,318.70	+2.94%
深证成指 (399001.SZ)	15,268.71	+3.02%
创业板指 (399006.SZ)	3,961.75	+3.93%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.07pp · 小盘强于大盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
综合	+5.96%
电子	+5.46%
通信	+4.85%
建筑材料	+3.84%
有色金属	+2.83%

bottom 5

行业	涨跌
商贸零售	-0.30%
食品饮料	-0.49%
美容护理	-0.63%
煤炭	-2.50%
石油石化	-2.91%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 210 / 15 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 3322 / 2049 / 144 家
当日均涨: +1.31%
总成交额: 26,667 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 3322 / 下跌 2049 (60% / 40%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 27% · 在 MA200 之上 33%
涨停封板率: 134 / 210 = 64% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.07pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 97% ⚠️

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1180.00	+2.17%	4,667,601
300502.SZ	新易盛	785.73	+8.38%	2,680,365
000725.SZ	京东方Ａ	6.52	+3.66%	2,559,596
600522.SH	中天科技	54.48	+9.99%	2,497,789
603986.SH	兆易创新	500.50	+5.59%	2,059,267
600487.SH	亨通光电	105.02	+10.00%	1,749,428
002463.SZ	沪电股份	141.09	+2.99%	1,718,483
300476.SZ	胜宏科技	342.55	+8.82%	1,666,708
002384.SZ	东山精密	224.40	+5.35%	1,577,311
300394.SZ	天孚通信	443.92	+4.42%	1,539,870

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
301669.SZ	301669.SZ	51.30	+624.58%	345,154
920394.BJ	民士达	76.71	+29.99%	77,948
920357.BJ	雅葆轩	24.41	+29.98%	29,520
300411.SZ	金盾股份	10.00	+20.05%	39,303
688207.SH	格灵深瞳	20.93	+20.01%	93,482
688126.SH	沪硅产业	31.73	+20.01%	651,560
688711.SH	宏微科技	35.69	+20.01%	88,544
300260.SZ	新莱应材	73.90	+20.01%	282,645
301428.SZ	世纪恒通	40.07	+20.01%	47,384
688783.SH	西安奕材-U	41.33	+20.01%	137,956

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300831.SZ	派瑞股份	17.83	-14.77%	100,277
920211.BJ	920211.BJ	181.06	-13.33%	53,892
301081.SZ	严牌股份	15.00	-12.43%	23,190
300626.SZ	华瑞股份	36.56	-11.26%	100,500
688377.SH	迪威尔	25.58	-10.56%	14,451
920725.BJ	惠丰钻石	74.26	-10.53%	78,713
600193.SH	*ST创兴	0.17	-10.53%	598
920961.BJ	创远信科	22.40	-10.26%	29,965
600279.SH	重庆港	5.01	-10.05%	14,354
600608.SH	*ST沪科	0.18	-10.00%	804

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
000725.SZ	京东方Ａ	149,232	331,704
600522.SH	中天科技	-53,011	186,608
600487.SH	亨通光电	32,417	143,712
300476.SZ	胜宏科技	23,348	137,791
600498.SH	烽火通信	-16,993	134,957
300346.SZ	南大光电	46,191	127,910
601138.SH	工业富联	-42,308	112,138
300285.SZ	国瓷材料	19,760	106,200
002428.SZ	云南锗业	26,717	95,482
301526.SZ	国际复材	155,716	91,438

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
电子	3,105,674	476
通信	908,054	123
有色金属	464,356	137
电力设备	433,488	365
银行	267,193	42

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
汽车	-238,312	285
传媒	-232,266	130
石油石化	-219,249	47
食品饮料	-207,485	124
基础化工	-195,786	408