⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-08 (6 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -3.04% | -4.90% | -2.20pp | -0.75pp |
| HS300 | -2.14% | -2.70% | — | — |
| 全 A 等权 | -2.63% | -4.15% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 15.09%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | -0.65% | -0.13pp | -2.19% | -0.44pp |
| 基础化工 | -2.01% | -0.40pp | -2.48% | -0.50pp |
| 建筑材料 | -5.16% | -1.03pp | -3.65% | -0.73pp |
| 钢铁 | -6.02% | -1.20pp | -2.94% | -0.59pp |
| 电力设备 | -10.65% | -2.13pp | -3.96% | -0.79pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -2.70% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.13pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 177.49 | 177.59 | +0.06% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 40.00 | 39.03 | -2.42% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 403.00 | 393.02 | -2.48% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.45 | 22.86 | -2.52% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 104.91 | 102.17 | -2.61% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 48.62 | 46.91 | -3.52% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 27.09 | 25.64 | -5.35% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 46.98 | 43.81 | -6.75% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 25.71 | 23.94 | -6.88% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 63.67 | 59.15 | -7.10% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.20pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.96 | 4.86 | -2.02% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 37.73 | 36.96 | -2.04% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.57 | 13.29 | -2.06% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.31 | 12.99 | -2.40% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.23 | 8.97 | -2.82% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.46 | 3.36 | -2.89% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.86 | 22.09 | -3.37% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.26 | 5.08 | -3.42% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.77 | 3.64 | -3.45% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 14.72 | 13.99 | -4.96% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.40pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 23.43 | 23.60 | +0.73% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.17 | 9.20 | +0.33% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 47.99 | 47.15 | -1.75% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 27.55 | 26.96 | -2.14% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 31.74 | 30.85 | -2.80% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 29.77 | 28.93 | -2.82% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 39.27 | 38.15 | -2.85% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 60.24 | 58.00 | -3.72% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 29.45 | 28.12 | -4.52% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 54.82 | 51.96 | -5.22% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.13pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 117.20 | 119.77 | +2.19% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 277.20 | 277.67 | +0.17% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.78 | 24.64 | -0.56% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 75.08 | 74.52 | -0.75% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 31.67 | 31.06 | -1.93% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 50.79 | 49.20 | -3.13% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 18.08 | 17.47 | -3.37% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 65.90 | 63.38 | -3.82% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 57.81 | 54.74 | -5.31% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 69.02 | 65.31 | -5.38% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -1.03pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 21.94 | 21.90 | -0.18% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.39 | 12.29 | -0.81% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.57 | 10.22 | -3.31% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.23 | 15.66 | -3.51% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 7.03 | 6.78 | -3.56% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 36.96 | 35.56 | -3.79% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 196.06 | 188.56 | -3.83% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 29.33 | 27.90 | -4.88% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 62.73 | 58.80 | -6.26% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 19.71 | 18.45 | -6.39% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,959.34 | -1.70% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,713.64 | -2.14% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,963.45 | -3.49% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,081.26 | -3.11% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,821.19 | -3.22% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,811.79 | -3.69% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.97pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +0.60% |
| 煤炭 | +0.39% |
| 石油石化 | -0.21% |
| 家用电器 | -0.53% |
| 食品饮料 | -1.25% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 建筑材料 | -3.26% |
| 电力设备 | -3.71% |
| 国防军工 | -4.06% |
| 电子 | -4.33% |
| 有色金属 | -5.46% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 80 / 84 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 899 / 4591 / 25 家
- 当日均涨: -2.63%
- 总成交额: 28,234 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 899 / 下跌 4591 (16% / 84%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 57 / 80 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.97pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 机械设备 92% · 煤炭 90% · 电子 89% · 建筑材料 88% · 公用事业 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1154.99 | -2.12% | 3,892,388 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.29 | -2.18% | 2,970,164 |
| 600522.SH | 中天科技 | 49.53 | +7.51% | 2,520,513 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 95.47 | -0.68% | 2,368,874 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 725.00 | -3.07% | 2,334,917 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 474.01 | -2.87% | 2,057,393 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 425.11 | -6.98% | 1,815,064 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 314.80 | -7.11% | 1,618,384 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 137.00 | +2.84% | 1,554,452 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 213.00 | -3.80% | 1,513,454 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920206.BJ | 920206.BJ | 81.87 | +170.38% | 91,421 |
| 920578.BJ | 巨能股份 | 22.75 | +30.00% | 12,445 |
| 920510.BJ | 丰光精密 | 25.54 | +29.97% | 41,101 |
| 920839.BJ | 万通液压 | 34.10 | +21.57% | 14,571 |
| 300105.SZ | 龙源技术 | 7.18 | +20.07% | 17,363 |
| 688207.SH | 格灵深瞳 | 17.44 | +20.03% | 35,053 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | 19.19 | +20.01% | 281,608 |
| 688083.SH | 中望软件 | 66.71 | +20.00% | 103,369 |
| 300376.SZ | 易事特 | 5.94 | +20.00% | 39,712 |
| 301302.SZ | 华如科技 | 30.12 | +20.00% | 46,141 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 605081.SH | *ST太和 | 0.40 | -92.05% | 1,048 |
| 600193.SH | *ST创兴 | 0.19 | -91.24% | 1,938 |
| 600608.SH | *ST沪科 | 0.20 | -90.34% | 1,650 |
| 300737.SZ | 科顺股份 | 7.11 | -20.02% | 109,908 |
| 920190.BJ | 雷神科技 | 29.77 | -15.93% | 49,326 |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 28.61 | -15.23% | 209,967 |
| 300964.SZ | 本川智能 | 96.99 | -14.79% | 82,018 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 76.44 | -13.96% | 71,530 |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 181.66 | -13.91% | 161,382 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 158.20 | -13.87% | 63,368 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | -16,443 | 224,993 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 43,774 | 161,466 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | -6,219 | 159,120 |
| 603629.SH | 利通电子 | -18,535 | 103,151 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 3,384 | 99,795 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -7,227 | 94,174 |
| 601288.SH | 农业银行 | -42,032 | 94,064 |
| 601398.SH | 工商银行 | 10,585 | 88,527 |
| 688498.SH | 源杰科技 | -620 | 78,694 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | -9,268 | 76,084 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 269,154 | 42 |
| 石油石化 | 1,109 | 47 |
| 煤炭 | -18,288 | 37 |
| 美容护理 | -25,555 | 29 |
| 综合 | -34,678 | 15 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 基础化工 | -939,742 | 408 |
| 电力设备 | -794,312 | 365 |
| 电子 | -719,095 | 475 |
| 公用事业 | -715,764 | 130 |
| 有色金属 | -686,343 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日