量化日报 · 2026-06-05

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-05 (5 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	-0.51%	-1.90%	-1.34pp	-0.33pp
HS300	-1.79%	-0.56%	—	—
全 A 等权	+0.62%	-1.57%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 16.24%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
机械设备	+1.60%	+0.32pp	-1.63%	-0.33pp
基础化工	+0.52%	+0.10pp	+1.23%	+0.25pp
建筑材料	-1.52%	-0.30pp	+0.58%	+0.12pp
钢铁	-3.18%	-0.64pp	-0.47%	-0.09pp
电力设备	-6.93%	-1.39pp	-2.26%	-0.45pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -0.56% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.39pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
600580.SH	卧龙电驱	40.19	38.84	40.00	+2.99%
600089.SH	特变电工	26.46	25.65	25.71	+0.23%
300450.SZ	先导智能	49.19	46.88	46.98	+0.21%
300750.SZ	宁德时代	420.10	408.20	403.00	-1.27%
601877.SH	正泰电器	29.42	28.08	27.09	-1.46%
600406.SH	国电南瑞	25.22	23.80	23.45	-1.47%
002709.SZ	天赐材料	51.73	49.40	48.62	-1.58%
002487.SZ	大金重工	72.90	67.58	63.67	-5.79%
605117.SH	德业股份	114.00	112.28	104.91	-6.56%
002028.SZ	思源电气	216.00	192.80	177.49	-7.94%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.64pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
001203.SZ	大中矿业	37.66	36.98	37.73	+2.03%
002318.SZ	久立特材	23.56	22.64	22.86	+0.97%
601003.SH	柳钢股份	3.98	3.84	3.77	+0.80%
000959.SZ	首钢股份	3.65	3.47	3.46	-0.29%
000708.SZ	中信特钢	14.08	13.66	13.57	-0.66%
600295.SH	鄂尔多斯	13.72	13.42	13.31	-0.82%
601686.SH	友发集团	5.39	5.33	5.26	-1.31%
000923.SZ	河钢资源	15.63	14.92	14.72	-1.34%
601969.SH	海南矿业	9.76	9.41	9.23	-1.91%
600282.SH	南钢股份	5.00	5.07	4.96	-2.17%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.10pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
000893.SZ	亚钾国际	45.80	44.90	47.99	+6.88%
002001.SZ	新和成	29.85	30.68	31.74	+3.46%
600160.SH	巨化股份	36.32	38.24	39.27	+2.69%
603379.SH	三美股份	61.42	58.80	60.24	+2.45%
603650.SH	彤程新材	50.89	53.65	54.82	+2.18%
000792.SZ	盐湖股份	30.38	29.35	29.45	+0.34%
600989.SH	宝丰能源	24.63	23.58	23.43	-0.64%
600873.SH	梅花生物	9.41	9.24	9.17	-0.76%
600096.SH	云天化	31.01	30.22	29.77	-1.49%
600426.SH	华鲁恒升	29.80	28.35	27.55	-2.82%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.32pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
601100.SH	恒立液压	111.30	114.20	117.20	+2.63%
603699.SH	纽威股份	57.40	56.78	57.81	+1.81%
300124.SZ	汇川技术	74.50	74.15	75.08	+1.25%
603298.SH	杭叉集团	25.24	24.66	24.78	+0.49%
002444.SZ	巨星科技	32.30	32.26	31.67	-1.83%
601717.SH	中创智领	18.35	18.43	18.08	-1.90%
002595.SZ	豪迈科技	52.60	52.24	50.79	-2.78%
688097.SH	博众精工	59.00	71.84	69.02	-3.93%
002837.SZ	英维克	66.06	69.22	65.90	-4.80%
301200.SZ	大族数控	275.80	298.80	277.20	-7.23%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.30pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
601636.SH	旗滨集团	6.76	6.56	7.03	+7.16%
600801.SH	华新建材	18.85	18.95	19.71	+4.01%
002201.SZ	九鼎新材	10.86	10.43	10.57	+1.34%
000672.SZ	上峰水泥	16.64	16.12	16.23	+0.68%
603256.SH	宏和科技	181.94	195.01	196.06	+0.54%
002043.SZ	兔宝宝	13.52	12.35	12.39	+0.32%
000786.SZ	北新建材	23.25	22.10	21.94	-0.72%
002080.SZ	中材科技	64.04	63.80	62.73	-1.68%
603737.SH	三棵树	31.48	29.96	29.33	-2.10%
600176.SH	中国巨石	38.32	38.39	36.96	-3.72%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	4,027.74	-0.74%
沪深300 (000300.SH)	4,816.92	-1.79%
中证500 (000905.SH)	8,251.14	-1.26%
中证1000 (000852.SH)	8,340.96	-0.94%
深证成指 (399001.SZ)	15,314.70	-2.21%
创业板指 (399006.SZ)	3,957.93	-3.20%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.85pp · 小盘强于大盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
银行	+1.33%
商贸零售	+1.05%
社会服务	+0.65%
石油石化	+0.61%
传媒	+0.53%

bottom 5

行业	涨跌
有色金属	-1.77%
电力设备	-1.79%
通信	-3.12%
公用事业	-3.25%
电子	-3.59%

6. 涨跌停 + 总览

• 涨停 / 跌停: 115 / 20 家
• 上涨 / 下跌 / 平盘: 3277 / 2113 / 124 家
• 当日均涨: +0.62%
• 总成交额: 31,007 亿

7. 市场状态

• 市场宽度: 上涨 3277 / 下跌 2113 (59% / 41%)
• 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
• 涨停封板率: 74 / 115 = 64% (代理: close==high)
• 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.85pp
• 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 96% ⚠️ · 通信 96% ⚠️ · 电子 96% ⚠️ · 公用事业 94% · 煤炭 92%

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1179.99	-7.81%	5,832,483
000725.SZ	京东方Ａ	6.43	+4.55%	3,568,479
300502.SZ	新易盛	748.00	-3.60%	3,416,508
603986.SH	兆易创新	488.00	-7.80%	2,756,511
600487.SH	亨通光电	96.12	-1.79%	2,474,173
300394.SZ	天孚通信	457.00	-4.88%	2,247,418
601138.SH	工业富联	74.06	-5.72%	1,978,764
002384.SZ	东山精密	221.41	-6.89%	1,946,632
300476.SZ	胜宏科技	338.90	-7.59%	1,927,496
600522.SH	中天科技	46.07	+0.02%	1,920,093

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920211.BJ	920211.BJ	226.88	+800.67%	138,283
920510.BJ	丰光精密	19.65	+29.96%	19,959
920961.BJ	创远信科	21.95	+29.96%	21,963
920576.BJ	天力复合	69.90	+22.98%	46,651
920175.BJ	东方碳素	11.98	+20.52%	18,403
301151.SZ	冠龙节能	18.22	+20.03%	16,598
300353.SZ	东土科技	21.94	+20.02%	149,351
300626.SZ	华瑞股份	40.30	+20.01%	48,436
688056.SH	莱伯泰科	48.16	+20.01%	30,562
688017.SH	绿的谐波	393.00	+20.00%	792,889

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688658.SH	悦康药业	13.73	-15.77%	54,621
688390.SH	固德威	116.83	-13.03%	254,930
301319.SZ	唯特偶	119.77	-12.94%	220,638
688031.SH	星环科技-U	134.44	-11.74%	268,954
300561.SZ	*ST汇科	14.68	-10.98%	49,531
300897.SZ	山科智能	19.98	-10.72%	38,095
688496.SH	清越科技	1.18	-10.61%	2,575
300085.SZ	银之杰	29.83	-10.10%	243,196
000539.SZ	粤电力Ａ	8.25	-10.03%	246,068
600310.SH	广西能源	5.66	-10.02%	138,500

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
000725.SZ	京东方Ａ	-1,399,054	331,529
000063.SZ	中兴通讯	479,654	298,217
002281.SZ	光迅科技	27,347	158,040
300346.SZ	南大光电	81,541	136,049
600879.SH	航天电子	858	99,665
688777.SH	中控技术	-13,638	96,441
300433.SZ	蓝思科技	62,953	90,726
600745.SH	闻泰科技	-81,475	75,929
300502.SZ	新易盛	-50,151	68,405
603005.SH	晶方科技	-37,618	63,422

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
银行	255,214	42
交通运输	21,808	126
综合	9,231	15
石油石化	2,624	47
国防军工	1,290	139

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电子	-3,669,382	476
公用事业	-1,631,135	130
有色金属	-749,548	138
电力设备	-635,837	365
计算机	-423,933	333