⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-03 (3 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.73% | -0.45% | -2.40pp | +0.71pp |
| HS300 | +0.49% | +1.95% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.44% | -1.16% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 10.96%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +2.60% | +0.52pp | +1.04% | +0.21pp |
| 基础化工 | +0.93% | +0.19pp | -0.14% | -0.03pp |
| 钢铁 | -0.94% | -0.19pp | -1.36% | -0.27pp |
| 建筑材料 | -2.22% | -0.44pp | -1.82% | -0.36pp |
| 电力设备 | -2.61% | -0.52pp | -1.36% | -0.27pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.95% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.52pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 111.10 | 115.33 | +3.81% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 26.12 | 26.23 | +0.42% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 48.19 | 47.70 | -1.02% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 28.99 | 28.66 | -1.14% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 52.11 | 51.30 | -1.55% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 24.64 | 24.25 | -1.58% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 433.89 | 426.42 | -1.72% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 71.45 | 69.91 | -2.16% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 39.90 | 38.81 | -2.73% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 206.27 | 194.13 | -5.89% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 13.62 | 13.70 | +0.59% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 9.69 | 9.72 | +0.31% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.85 | 3.86 | +0.26% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 37.46 | 37.44 | -0.05% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.66 | 22.44 | -0.97% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.59 | 3.54 | -1.39% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.94 | 13.70 | -1.72% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 5.16 | 5.07 | -1.74% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 16.15 | 15.73 | -2.60% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 5.93 | 5.56 | -6.24% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 24.55 | 24.99 | +1.79% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 38.23 | 38.79 | +1.46% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 52.32 | 52.60 | +0.54% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 61.05 | 61.33 | +0.46% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 29.69 | 29.74 | +0.17% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 31.07 | 31.02 | -0.16% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.35 | 30.24 | -0.36% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.25 | 30.07 | -0.59% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 46.81 | 45.62 | -2.31% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 9.44 | 9.21 | -2.44% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.52pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 64.92 | 72.67 | +11.94% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 279.10 | 285.99 | +2.47% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 67.49 | 68.32 | +1.23% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 111.36 | 112.64 | +1.15% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 32.18 | 32.52 | +1.06% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 76.47 | 75.86 | -0.80% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 18.26 | 18.06 | -1.10% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.88 | 24.50 | -1.53% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 53.09 | 52.21 | -1.66% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 57.18 | 55.82 | -2.38% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.44pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 16.11 | 16.38 | +1.68% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 18.92 | 19.04 | +0.63% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 22.55 | 22.55 | +0.00% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 198.80 | 197.37 | -0.72% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.86 | 10.71 | -1.38% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 38.90 | 37.91 | -2.54% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 65.43 | 63.62 | -2.77% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 30.59 | 29.70 | -2.91% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 6.50 | 6.19 | -4.77% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 12.88 | 12.18 | -5.43% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,083.97 | +0.22% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,938.81 | +0.49% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,362.16 | +0.49% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,432.68 | +0.57% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,704.71 | +0.73% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,122.99 | +1.65% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.08pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +4.78% |
| 煤炭 | +2.55% |
| 电子 | +2.30% |
| 石油石化 | +1.59% |
| 机械设备 | +0.84% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 美容护理 | -1.56% |
| 食品饮料 | -1.58% |
| 交通运输 | -1.64% |
| 建筑材料 | -1.69% |
| 综合 | -1.82% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 107 / 14 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1713 / 3727 / 71 家
- 当日均涨: -0.44%
- 总成交额: 31,531 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1713 / 下跌 3727 (31% / 69%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 67 / 107 = 63% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.08pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 99% ⚠️ · 电子 98% ⚠️ · 公用事业 98% ⚠️ · 煤炭 94% · 通信 88%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1275.00 | +6.98% | 4,388,119 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 782.25 | +4.72% | 3,371,384 |
| 601138.SH | 工业富联 | 81.05 | +1.30% | 3,159,178 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 497.38 | +8.84% | 3,015,669 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 492.23 | +3.69% | 2,883,893 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 223.99 | +6.19% | 2,655,362 |
| 600584.SH | 长电科技 | 80.13 | +6.34% | 2,626,914 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 253.90 | +7.13% | 2,340,132 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1378.10 | +6.01% | 2,268,373 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 5.59 | +2.19% | 2,098,499 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920088.BJ | 科力股份 | 43.87 | +24.63% | 40,816 |
| 920981.BJ | 晶赛科技 | 43.87 | +23.68% | 50,775 |
| 301115.SZ | 联检科技 | 33.94 | +20.01% | 24,815 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 54.16 | +20.01% | 52,476 |
| 688655.SH | 迅捷兴 | 58.66 | +20.01% | 80,928 |
| 688268.SH | 华特气体 | 176.27 | +20.00% | 267,520 |
| 300516.SZ | 久之洋 | 39.54 | +20.00% | 32,942 |
| 300197.SZ | 节能铁汉 | 2.78 | +19.83% | 127,511 |
| 301418.SZ | 协昌科技 | 45.88 | +19.73% | 7,772 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.53 | +19.53% | 6,627 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300085.SZ | 银之杰 | 35.13 | -15.51% | 530,160 |
| 300561.SZ | *ST汇科 | 19.30 | -12.39% | 70,431 |
| 920876.BJ | 慧为智能 | 23.41 | -10.99% | 16,165 |
| 300956.SZ | 英力股份 | 17.10 | -10.94% | 75,760 |
| 002681.SZ | 奋达科技 | 5.01 | -10.05% | 54,346 |
| 000712.SZ | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01% | 45,889 |
| 605077.SH | 华康股份 | 15.65 | -10.01% | 31,761 |
| 603721.SH | *ST天择 | 21.68 | -10.00% | 18,095 |
| 600850.SH | 电科数字 | 22.87 | -10.00% | 100,415 |
| 002606.SZ | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99% | 106,261 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 964 | 382,864 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 38,738 | 308,567 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -799 | 274,098 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 160,029 | 246,715 |
| 601138.SH | 工业富联 | -81,923 | 227,226 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 6,280 | 223,205 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 82,786 | 150,320 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | -43,211 | 150,242 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 1,919 | 136,460 |
| 603501.SH | 豪威集团 | 13,965 | 122,493 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 通信 | 900,527 | 123 |
| 有色金属 | 375,935 | 138 |
| 煤炭 | 114,819 | 37 |
| 石油石化 | 20,662 | 47 |
| 电子 | -6,506 | 476 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -1,100,848 | 365 |
| 计算机 | -754,581 | 333 |
| 医药生物 | -588,778 | 477 |
| 汽车 | -561,732 | 285 |
| 基础化工 | -537,795 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日