⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-28 (17 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.04% | -4.43% | -5.19pp | -2.74pp |
| HS300 | +0.12% | +0.76% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.71% | -1.69% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.80%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +4.74% | +0.95pp | +2.31% | +0.46pp |
| 机械设备 | +4.31% | +0.86pp | -0.25% | -0.05pp |
| 电力设备 | -5.83% | -1.17pp | -0.60% | -0.12pp |
| 基础化工 | -11.61% | -2.32pp | -0.81% | -0.16pp |
| 钢铁 | -14.77% | -2.95pp | -0.44% | -0.09pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.76% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 49.44 | 51.41 | +3.98% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 197.82 | 204.90 | +3.58% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 414.80 | 415.68 | +0.21% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 29.82 | 29.74 | -0.27% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 122.40 | 121.81 | -0.48% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 26.06 | 25.91 | -0.58% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 74.71 | 73.55 | -1.55% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 25.57 | 25.10 | -1.84% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 53.46 | 51.89 | -2.94% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 44.42 | 41.68 | -6.17% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.95pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 3.88 | 3.95 | +1.80% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 13.41 | 13.46 | +0.37% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 38.51 | 38.55 | +0.10% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.18 | 5.18 | +0.00% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.65 | 3.63 | -0.55% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 15.93 | 15.84 | -0.56% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 9.88 | 9.79 | -0.91% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.23 | 14.03 | -1.41% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 25.20 | 23.85 | -1.45% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 4.87 | 4.78 | -1.85% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -2.32pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 55.88 | 57.23 | +2.42% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 30.66 | 30.05 | +0.64% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 24.97 | 24.92 | -0.20% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 31.38 | 31.20 | -0.57% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 31.27 | 30.96 | -0.99% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.80 | 9.68 | -1.22% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 30.12 | 29.64 | -1.59% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.20 | 34.57 | -1.79% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 60.30 | 59.15 | -1.91% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 46.77 | 45.42 | -2.89% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.86pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 57.48 | 59.61 | +3.71% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 95.02 | 97.52 | +2.63% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 110.52 | 112.09 | +1.42% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 58.45 | 58.35 | -0.17% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 33.36 | 33.16 | -0.60% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 53.08 | 52.65 | -0.81% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 78.10 | 76.95 | -1.47% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 26.34 | 25.89 | -1.71% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 303.00 | 294.99 | -2.64% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.77 | 18.23 | -2.88% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.95pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 179.92 | 197.91 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 39.53 | 43.48 | +9.99% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 70.75 | 76.51 | +8.14% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 11.38 | 11.79 | +3.60% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 22.09 | 22.23 | +0.63% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 12.96 | 12.97 | +0.08% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.99 | 6.95 | -0.57% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 36.62 | 36.00 | -1.69% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 18.96 | 18.51 | -2.37% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 18.85 | 17.96 | -4.72% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,098.64 | +0.12% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,914.21 | +0.12% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,563.22 | +0.38% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,637.74 | +1.07% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,861.89 | +0.80% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,125.07 | +1.96% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.94pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +4.59% |
| 建筑材料 | +3.78% |
| 电子 | +1.73% |
| 机械设备 | +1.70% |
| 国防军工 | +1.59% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 美容护理 | -1.46% |
| 家用电器 | -1.53% |
| 非银金融 | -1.74% |
| 商贸零售 | -1.80% |
| 食品饮料 | -2.00% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 152 / 13 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3018 / 2365 / 123 家
- 当日均涨: +0.71%
- 总成交额: 29,873 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3018 / 下跌 2365 (55% / 45%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 31% · 在 MA200 之上 37%
- 涨停封板率: 102 / 152 = 67% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.94pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 公用事业 97% ⚠️ · 电子 96% ⚠️ · 建筑材料 94% · 食品饮料 89%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1197.99 | +7.79% | 3,291,184 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 483.00 | -6.06% | 3,024,049 |
| 601138.SH | 工业富联 | 75.00 | +7.02% | 2,643,757 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 153.70 | +5.12% | 2,482,232 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 718.34 | +3.36% | 2,379,843 |
| 600584.SH | 长电科技 | 84.74 | -1.65% | 2,295,014 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 447.56 | +4.42% | 2,099,196 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 21.49 | +6.65% | 1,937,507 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 5.68 | -0.70% | 1,852,904 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1391.50 | +3.84% | 1,747,298 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 48.25 | +29.98% | 53,023 |
| 920339.BJ | 恒太照明 | 14.04 | +25.13% | 14,861 |
| 301565.SZ | 中仑新材 | 28.00 | +20.02% | 83,440 |
| 300179.SZ | 四方达 | 43.13 | +20.01% | 246,448 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 140.02 | +20.00% | 200,379 |
| 301123.SZ | 奕东电子 | 95.40 | +20.00% | 193,061 |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 35.76 | +20.00% | 67,080 |
| 301205.SZ | 联特科技 | 292.80 | +20.00% | 517,391 |
| 688172.SH | 燕东微 | 78.18 | +20.00% | 265,609 |
| 300964.SZ | 本川智能 | 102.00 | +20.00% | 99,626 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688091.SH | 上海谊众 | 51.60 | -16.12% | 86,964 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 33.00 | -14.02% | 81,237 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 37.25 | -11.56% | 88,947 |
| 300955.SZ | 嘉亨家化 | 42.88 | -10.22% | 35,691 |
| 002798.SZ | 帝欧水华 | 6.72 | -10.04% | 40,577 |
| 605500.SH | 森林包装 | 9.89 | -10.01% | 30,487 |
| 605303.SH | 园林股份 | 25.09 | -10.01% | 8,348 |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 51.27 | -10.01% | 7,668 |
| 605162.SH | 新中港 | 9.90 | -10.00% | 35,578 |
| 002442.SZ | 龙星科技 | 6.57 | -10.00% | 29,738 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | -15,708 | 617,065 |
| 688981.SH | 中芯国际 | -25,826 | 300,260 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 15,168 | 217,485 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,232 | 174,817 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 52,771 | 172,572 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 24,188 | 170,260 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 11,572 | 140,752 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -287 | 130,512 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 39,146 | 126,068 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 24,554 | 113,099 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,682,857 | 476 |
| 通信 | 1,448,447 | 123 |
| 机械设备 | 418,105 | 530 |
| 电力设备 | 389,426 | 365 |
| 有色金属 | 360,304 | 138 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -560,889 | 477 |
| 非银金融 | -548,746 | 81 |
| 食品饮料 | -326,890 | 123 |
| 银行 | -232,547 | 42 |
| 基础化工 | -214,371 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日