⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-25 (14 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.06% | -3.44% | -4.35pp | -4.02pp |
| HS300 | +1.58% | +0.91% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.03% | +0.58% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.90%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +7.24% | +1.45pp | +0.64% | +0.13pp |
| 建筑材料 | +3.38% | +0.68pp | +2.00% | +0.40pp |
| 电力设备 | -5.04% | -1.01pp | -0.21% | -0.04pp |
| 基础化工 | -10.03% | -2.01pp | -1.66% | -0.33pp |
| 钢铁 | -13.79% | -2.76pp | -1.06% | -0.21pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.91% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.01pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 74.92 | 78.41 | +4.66% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 41.09 | 42.49 | +3.41% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 197.14 | 203.36 | +3.16% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 26.02 | 26.56 | +2.08% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 25.83 | 26.26 | +1.66% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 30.59 | 30.03 | -1.83% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 120.70 | 118.36 | -1.94% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 411.16 | 402.88 | -2.01% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 51.25 | 49.87 | -2.69% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 58.08 | 53.07 | -8.63% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.76pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 15.76 | 15.94 | +1.14% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 3.75 | 3.77 | +0.53% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 13.74 | 13.79 | +0.36% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.29 | 5.27 | -0.38% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 4.75 | 4.72 | -0.63% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 26.40 | 26.16 | -0.91% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.66 | 3.62 | -1.09% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.24 | 13.94 | -2.11% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 39.98 | 38.57 | -3.53% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 10.47 | 10.05 | -4.01% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -2.01pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 58.84 | 61.88 | +5.17% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 46.90 | 47.39 | +1.04% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 60.53 | 60.61 | +0.13% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.57 | 9.50 | -0.73% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.84 | 35.26 | -1.62% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 32.84 | 31.99 | -2.59% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 31.59 | 30.61 | -3.10% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 32.16 | 30.90 | -3.92% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 31.41 | 29.91 | -4.78% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 26.54 | 24.90 | -6.18% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.45pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.97 | 19.92 | +5.01% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 274.00 | 284.99 | +4.01% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 32.44 | 33.37 | +2.87% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 59.53 | 60.50 | +1.63% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 104.94 | 106.10 | +1.11% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 78.99 | 78.83 | -0.20% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 61.00 | 60.60 | -0.66% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 27.38 | 27.18 | -0.73% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 56.40 | 55.57 | -1.47% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 117.05 | 111.00 | -5.17% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.68pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 159.37 | 175.31 | +10.00% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.76 | 7.12 | +5.33% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 71.28 | 74.88 | +5.05% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 38.35 | 39.42 | +2.79% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 13.14 | 13.21 | +0.53% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 23.78 | 23.86 | +0.34% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 12.15 | 12.18 | +0.25% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 18.63 | 18.55 | -0.43% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 37.99 | 37.59 | -1.05% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 18.64 | 18.11 | -2.84% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,152.57 | +0.96% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,921.60 | +1.58% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,703.89 | +1.48% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,799.31 | +1.23% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,856.61 | +1.66% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,021.16 | +2.10% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.35pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +4.79% |
| 通信 | +3.77% |
| 煤炭 | +2.16% |
| 建筑材料 | +1.86% |
| 公用事业 | +1.81% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 轻工制造 | -0.76% |
| 传媒 | -0.88% |
| 基础化工 | -1.20% |
| 综合 | -1.27% |
| 石油石化 | -2.01% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 163 / 33 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2181 / 3225 / 98 家
- 当日均涨: -0.03%
- 总成交额: 32,270 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2181 / 下跌 3225 (40% / 60%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 36% · 在 MA200 之上 42%
- 涨停封板率: 101 / 163 = 62% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.35pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 100% ⚠️ · 建筑材料 97% ⚠️ · 机械设备 92% · 公用事业 87% · 基础化工 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688981.SH | 中芯国际 | 156.00 | +18.78% | 3,725,371 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 659.01 | +8.61% | 3,012,518 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 515.60 | +10.00% | 2,938,771 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 383.50 | +2.13% | 2,754,290 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1093.00 | +5.30% | 2,663,329 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 284.08 | +4.51% | 2,443,313 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1406.50 | +9.37% | 2,402,835 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 5.27 | +2.13% | 2,249,886 |
| 600584.SH | 长电科技 | 80.17 | +10.00% | 2,104,879 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 396.75 | +6.51% | 2,010,529 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920125.BJ | 920125.BJ | 160.28 | +20.33% | 57,415 |
| 300196.SZ | 长海股份 | 23.92 | +20.02% | 102,106 |
| 688001.SH | 华兴源创 | 82.55 | +20.00% | 130,209 |
| 688110.SH | 东芯股份 | 166.60 | +20.00% | 519,208 |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 170.20 | +20.00% | 152,320 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 117.72 | +20.00% | 33,173 |
| 688362.SH | 甬矽电子 | 67.56 | +20.00% | 334,119 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 82.44 | +20.00% | 126,172 |
| 300975.SZ | 商络电子 | 27.36 | +20.00% | 281,862 |
| 688347.SH | 华虹公司 | 214.80 | +20.00% | 997,668 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920220.BJ | 920220.BJ | 101.73 | -26.71% | 72,202 |
| 920178.BJ | 920178.BJ | 193.10 | -22.49% | 126,281 |
| 603435.SH | 603435.SH | 99.49 | -22.08% | 225,960 |
| 001237.SZ | 001237.SZ | 88.90 | -20.48% | 156,543 |
| 688051.SH | 佳华科技 | 40.52 | -17.96% | 33,457 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 5.06 | -16.78% | 14,910 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.20 | -14.89% | 2,790 |
| 920096.BJ | 920096.BJ | 66.56 | -13.56% | 41,057 |
| 301168.SZ | 通灵股份 | 42.16 | -12.82% | 44,665 |
| 300849.SZ | 锦盛新材 | 21.55 | -12.47% | 22,313 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688981.SH | 中芯国际 | 31,503 | 653,176 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 49,197 | 416,057 |
| 601138.SH | 工业富联 | -3,140 | 375,584 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 9,703 | 304,191 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 42,870 | 212,526 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 122,734 | 190,125 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -75 | 168,320 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 45,280 | 155,252 |
| 688041.SH | 海光信息 | 2,085 | 140,640 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -602 | 135,643 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,611,588 | 476 |
| 通信 | 771,839 | 123 |
| 公用事业 | 262,365 | 131 |
| 美容护理 | -14,743 | 29 |
| 商贸零售 | -47,390 | 98 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -1,536,547 | 365 |
| 基础化工 | -1,243,617 | 408 |
| 计算机 | -740,817 | 333 |
| 医药生物 | -739,637 | 477 |
| 有色金属 | -624,122 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日