⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-20 (11 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.39% | -3.82% | -3.28pp | -5.53pp |
| HS300 | -0.04% | -0.54% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.66% | +1.71% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 6.92%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +4.33% | +0.87pp | +0.20% | +0.04pp |
| 建筑材料 | -1.29% | -0.26pp | +0.74% | +0.15pp |
| 电力设备 | -3.41% | -0.68pp | +1.05% | +0.21pp |
| 基础化工 | -8.56% | -1.71pp | +0.65% | +0.13pp |
| 钢铁 | -10.89% | -2.18pp | -0.71% | -0.14pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.54% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.68pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 157.63 | 169.70 | +7.66% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 54.44 | 58.00 | +6.54% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 194.99 | 205.30 | +5.29% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 50.95 | 51.66 | +1.39% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 77.14 | 77.03 | -0.14% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 417.92 | 414.75 | -0.76% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.97 | 26.53 | -1.63% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 27.22 | 26.69 | -1.95% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 33.47 | 32.70 | -2.30% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 41.09 | 39.62 | -3.58% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.18pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 40.08 | 41.96 | +4.69% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 10.81 | 10.86 | +0.46% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.37 | 5.39 | +0.37% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 15.92 | 15.89 | -0.19% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.66 | 14.62 | -0.27% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 27.31 | 27.16 | -0.55% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 14.18 | 14.00 | -1.27% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 4.94 | 4.84 | -2.02% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.90 | 3.75 | -3.85% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.04 | 3.86 | -4.46% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.71pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 60.46 | 62.88 | +4.00% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 55.10 | 56.11 | +1.83% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 32.46 | 33.05 | +1.82% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 32.41 | 32.86 | +1.39% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 31.31 | 31.67 | +1.15% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 32.08 | 32.13 | +0.16% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.63 | 9.62 | -0.10% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 49.84 | 49.51 | -0.66% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 31.63 | 31.21 | -1.33% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 28.09 | 27.59 | -1.78% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 102.40 | 108.41 | +5.87% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 218.31 | 224.00 | +2.61% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 63.99 | 64.54 | +0.86% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 62.95 | 63.39 | +0.70% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 112.36 | 112.63 | +0.24% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 57.00 | 56.86 | -0.25% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 27.42 | 27.33 | -0.33% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 77.80 | 76.76 | -1.34% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.64 | 18.33 | -1.66% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 34.33 | 32.73 | -4.66% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 137.21 | 145.00 | +5.68% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 18.15 | 18.59 | +2.42% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 64.28 | 65.21 | +1.45% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 24.72 | 24.89 | +0.69% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 34.90 | 35.11 | +0.60% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 40.14 | 40.20 | +0.15% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 18.96 | 18.96 | +0.00% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 13.75 | 13.67 | -0.58% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 12.07 | 11.89 | -1.49% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.46 | 6.36 | -1.55% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,162.18 | -0.18% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,850.70 | -0.04% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,656.31 | +0.33% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,808.91 | +0.00% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,569.98 | +0.00% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,921.79 | +0.34% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.05pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +2.17% |
| 电力设备 | +0.86% |
| 基础化工 | +0.54% |
| 石油石化 | +0.39% |
| 建筑材料 | +0.35% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | -1.36% |
| 商贸零售 | -1.52% |
| 计算机 | -1.71% |
| 传媒 | -2.41% |
| 公用事业 | -3.51% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 99 / 24 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1638 / 3804 / 56 家
- 当日均涨: -0.66%
- 总成交额: 29,765 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1638 / 下跌 3804 (30% / 70%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 39% · 在 MA200 之上 45%
- 涨停封板率: 66 / 99 = 67% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.05pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 97% ⚠️ · 公用事业 93% · 机械设备 91%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688981.SH | 中芯国际 | 133.81 | +12.62% | 2,899,672 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 445.02 | +10.00% | 2,652,353 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1362.41 | +3.28% | 2,501,610 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1037.00 | +0.68% | 2,358,107 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 163.42 | +3.17% | 2,157,338 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 167.20 | +6.24% | 1,929,912 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 257.30 | +4.12% | 1,912,928 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 587.97 | +2.70% | 1,911,113 |
| 600584.SH | 长电科技 | 66.22 | +8.90% | 1,868,299 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 236.40 | +2.39% | 1,812,830 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920178.BJ | 920178.BJ | 310.01 | +25.00% | 193,956 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 5.81 | +20.04% | 19,084 |
| 301020.SZ | 密封科技 | 31.01 | +20.01% | 39,610 |
| 688449.SH | 联芸科技 | 88.60 | +20.01% | 249,257 |
| 301092.SZ | 争光股份 | 49.20 | +20.00% | 44,833 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 36.36 | +20.00% | 221,157 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 37.32 | +20.00% | 79,988 |
| 688584.SH | 上海合晶 | 32.16 | +20.00% | 122,630 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 36.72 | +20.00% | 2,505 |
| 301322.SZ | 绿通科技 | 54.12 | +20.00% | 19,805 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300912.SZ | 凯龙高科 | 30.90 | -13.15% | 52,172 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 3.56 | -10.10% | 123,480 |
| 600578.SH | 京能电力 | 7.44 | -10.04% | 222,205 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 9.42 | -10.03% | 74,337 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 7.54 | -10.02% | 433,530 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 7.54 | -10.02% | 281,838 |
| 600156.SH | 华升股份 | 11.85 | -10.02% | 25,286 |
| 000767.SZ | 晋控电力 | 4.58 | -10.02% | 120,515 |
| 603278.SH | 大业股份 | 14.82 | -10.02% | 87,196 |
| 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 15.09 | -10.02% | 68,812 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688981.SH | 中芯国际 | -24,957 | 810,348 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 7,833 | 341,308 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 132,555 | 260,150 |
| 002342.SZ | 巨力索具 | 620,146 | 216,676 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -598 | 189,734 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 122,036 | 149,541 |
| 002837.SZ | 英维克 | 48,600 | 146,980 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 10,466 | 143,152 |
| 688347.SH | 华虹公司 | 13,047 | 127,941 |
| 000988.SZ | 华工科技 | -42,944 | 115,184 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,073,016 | 476 |
| 电力设备 | 55,863 | 365 |
| 石油石化 | 28,292 | 46 |
| 建筑材料 | 6,064 | 72 |
| 综合 | 1,021 | 15 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 公用事业 | -1,454,448 | 131 |
| 计算机 | -1,318,354 | 333 |
| 汽车 | -739,293 | 285 |
| 传媒 | -731,985 | 130 |
| 医药生物 | -614,805 | 478 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日