⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-19 (10 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.49% | -4.30% | -3.80pp | -6.68pp |
| HS300 | +0.40% | -0.50% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.98% | +2.38% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 5.59%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +4.06% | +0.81pp | +0.60% | +0.12pp |
| 建筑材料 | -2.14% | -0.43pp | -0.54% | -0.11pp |
| 电力设备 | -4.30% | -0.86pp | -0.06% | -0.01pp |
| 基础化工 | -9.18% | -1.84pp | -1.67% | -0.33pp |
| 钢铁 | -10.56% | -2.11pp | -0.81% | -0.16pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.50% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.86pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 32.21 | 33.47 | +3.91% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.49 | 26.97 | +1.81% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 26.76 | 27.22 | +1.72% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 192.57 | 194.99 | +1.26% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 40.96 | 41.09 | +0.32% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 417.23 | 417.92 | +0.17% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 159.29 | 157.63 | -1.04% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 78.93 | 77.14 | -2.27% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 55.97 | 54.44 | -2.73% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 52.91 | 50.95 | -3.70% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.11pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.34 | 5.37 | +0.56% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.62 | 14.66 | +0.27% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.03 | 4.04 | +0.25% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 4.95 | 4.94 | -0.20% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 14.26 | 14.18 | -0.56% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 16.02 | 15.92 | -0.62% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 27.63 | 27.31 | -1.16% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 3.95 | 3.90 | -1.27% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 11.10 | 10.81 | -2.61% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 41.21 | 40.08 | -2.74% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.84pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.31 | 9.63 | +3.44% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 60.02 | 60.46 | +0.73% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 49.70 | 49.84 | +0.28% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 31.74 | 31.63 | -0.35% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 31.61 | 31.31 | -0.95% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 33.35 | 32.41 | -2.82% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 33.20 | 32.08 | -3.37% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 29.23 | 28.09 | -3.90% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 34.07 | 32.46 | -4.73% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 58.00 | 55.10 | -5.00% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.81pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.10 | 18.64 | +2.98% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 33.66 | 34.33 | +1.99% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 216.55 | 218.31 | +1.09% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 27.22 | 27.42 | +0.73% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 77.36 | 77.80 | +0.57% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 102.12 | 102.40 | +0.27% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 62.80 | 62.95 | +0.24% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 64.11 | 63.99 | -0.19% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 57.35 | 57.00 | -0.61% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 113.55 | 112.36 | -1.05% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.43pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 131.48 | 137.21 | +4.36% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 34.14 | 34.90 | +2.23% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 24.61 | 24.72 | +0.45% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 40.01 | 40.14 | +0.32% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 13.72 | 13.75 | +0.22% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.48 | 6.46 | -0.31% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 19.19 | 18.96 | -1.20% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 65.64 | 64.28 | -2.07% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 18.90 | 18.15 | -3.97% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 12.76 | 12.07 | -5.41% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,169.54 | +0.92% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,852.88 | +0.40% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,627.95 | +0.86% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,808.64 | +1.01% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,569.91 | +0.26% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,908.44 | -0.16% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.61pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 公用事业 | +2.86% |
| 电子 | +2.23% |
| 计算机 | +2.08% |
| 传媒 | +1.52% |
| 综合 | +1.30% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | -0.59% |
| 石油石化 | -0.62% |
| 美容护理 | -0.66% |
| 家用电器 | -0.74% |
| 有色金属 | -1.10% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 129 / 14 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3608 / 1774 / 112 家
- 当日均涨: +0.98%
- 总成交额: 29,090 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3608 / 下跌 1774 (66% / 34%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 42% · 在 MA200 之上 48%
- 涨停封板率: 92 / 129 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.61pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 公用事业 95% ⚠️ · 电子 93% · 建筑材料 88% · 机械设备 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1030.00 | -1.44% | 2,752,801 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 222.08 | +5.13% | 2,334,631 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1319.20 | +8.40% | 2,321,353 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 158.40 | +7.48% | 2,180,630 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 404.56 | +1.14% | 2,180,540 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 363.00 | -5.70% | 1,960,835 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 572.50 | -4.57% | 1,939,754 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 230.89 | +10.00% | 1,801,281 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 247.11 | -0.35% | 1,664,127 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 157.38 | +3.37% | 1,596,701 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300152.SZ | ST新动力 | 1.84 | +20.26% | 10,514 |
| 300608.SZ | 思特奇 | 18.46 | +20.03% | 98,536 |
| 301379.SZ | 天山电子 | 37.66 | +20.01% | 143,884 |
| 688182.SH | 灿勤科技 | 43.84 | +20.01% | 54,226 |
| 300634.SZ | 彩讯股份 | 29.15 | +20.01% | 167,436 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 52.08 | +20.00% | 428,275 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 29.52 | +20.00% | 701,720 |
| 301120.SZ | 新特电气 | 24.90 | +20.00% | 132,342 |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 42.24 | +20.00% | 277,708 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 44.52 | +20.00% | 46,498 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688287.SH | *ST观典 | 0.45 | -51.61% | 2,193 |
| 920096.BJ | 920096.BJ | 88.88 | -20.65% | 99,610 |
| 300658.SZ | 延江股份 | 15.02 | -20.02% | 3,212 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 4.84 | -20.00% | 879 |
| 300901.SZ | 中胤时尚 | 16.51 | -14.28% | 31,444 |
| 600379.SH | 宝光股份 | 15.11 | -10.01% | 104,652 |
| 002342.SZ | 巨力索具 | 15.74 | -10.01% | 4,662 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 3.96 | -10.00% | 4,631 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 87.23 | -10.00% | 682,409 |
| 605299.SH | 舒华体育 | 20.45 | -9.99% | 13,986 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | -280 | 351,020 |
| 688521.SH | 芯原股份 | -2,615 | 276,805 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 41,132 | 204,087 |
| 688629.SH | 华丰科技 | -8,089 | 136,877 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 30,451 | 120,272 |
| 600900.SH | 长江电力 | -18,780 | 118,958 |
| 688012.SH | 中微公司 | 4,750 | 114,745 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | -1,685 | 107,874 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 78,329 | 95,376 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 905,388 | 93,329 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,618,790 | 475 |
| 计算机 | 612,311 | 332 |
| 公用事业 | 581,300 | 131 |
| 机械设备 | 413,434 | 528 |
| 传媒 | 280,674 | 130 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -972,184 | 138 |
| 基础化工 | -686,137 | 408 |
| 医药生物 | -346,367 | 477 |
| 汽车 | -242,925 | 285 |
| 家用电器 | -133,747 | 94 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日