⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-18 (9 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.02% | -3.85% | -2.95pp | -5.24pp |
| HS300 | -0.54% | -0.89% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.16% | +1.39% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 5.20%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +3.44% | +0.69pp | -1.37% | -0.27pp |
| 建筑材料 | -1.49% | -0.30pp | -0.80% | -0.16pp |
| 电力设备 | -4.30% | -0.86pp | +0.71% | +0.14pp |
| 基础化工 | -7.71% | -1.54pp | -1.65% | -0.33pp |
| 钢铁 | -9.77% | -1.95pp | -1.97% | -0.39pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.89% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.86pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 150.33 | 159.29 | +5.96% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 77.40 | 78.93 | +1.98% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 52.20 | 52.91 | +1.36% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 190.00 | 192.57 | +1.35% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 40.48 | 40.96 | +1.19% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 32.18 | 32.21 | +0.09% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.48 | 26.49 | +0.04% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 26.92 | 26.76 | -0.59% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 423.60 | 417.23 | -1.50% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 57.54 | 55.97 | -2.73% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.95pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.34 | 5.34 | +0.00% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 14.71 | 14.62 | -0.61% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 11.21 | 11.10 | -0.98% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.04 | 4.95 | -1.79% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.11 | 4.03 | -1.95% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 28.32 | 27.63 | -2.44% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 14.62 | 14.26 | -2.46% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 42.37 | 41.21 | -2.74% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 16.57 | 16.02 | -3.32% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.09 | 3.95 | -3.42% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 57.58 | 60.02 | +4.24% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.07 | 9.31 | +2.65% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 28.48 | 29.23 | +2.63% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 33.89 | 33.35 | -1.59% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 32.35 | 31.61 | -2.29% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 51.25 | 49.70 | -3.02% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 34.31 | 33.20 | -3.24% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 32.92 | 31.74 | -3.58% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.91 | 34.07 | -5.12% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 62.49 | 58.00 | -7.19% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.69pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 100.49 | 102.12 | +1.62% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 62.10 | 62.80 | +1.13% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 77.32 | 77.36 | +0.05% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.34 | 18.10 | -1.31% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 65.20 | 64.11 | -1.67% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 116.02 | 113.55 | -2.13% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 221.95 | 216.55 | -2.43% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 58.97 | 57.35 | -2.75% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 34.70 | 33.66 | -3.00% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 28.13 | 27.22 | -3.23% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 17.18 | 18.90 | +10.01% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.38 | 6.48 | +1.57% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 64.78 | 65.64 | +1.33% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 33.86 | 34.14 | +0.83% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 12.77 | 12.76 | -0.08% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 134.10 | 131.48 | -1.95% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 41.16 | 40.01 | -2.79% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 25.33 | 24.61 | -2.84% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 20.00 | 19.19 | -4.05% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 15.24 | 13.72 | -9.97% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,131.53 | -0.09% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,833.52 | -0.54% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,554.24 | +0.21% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,720.21 | +0.43% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,530.23 | -0.20% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,914.88 | -0.36% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.97pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +1.56% |
| 煤炭 | +1.55% |
| 计算机 | +1.17% |
| 通信 | +0.78% |
| 环保 | +0.38% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 钢铁 | -1.34% |
| 医药生物 | -1.44% |
| 美容护理 | -1.56% |
| 轻工制造 | -1.58% |
| 农林牧渔 | -2.24% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 124 / 29 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2375 / 3003 / 121 家
- 当日均涨: +0.16%
- 总成交额: 29,171 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2375 / 下跌 3003 (43% / 57%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 40% · 在 MA200 之上 46%
- 涨停封板率: 84 / 124 = 68% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.97pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 94% · 机械设备 92% · 公用事业 88% · 家用电器 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 400.00 | +6.57% | 2,787,637 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1045.00 | -0.46% | 2,554,632 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 384.95 | -3.76% | 2,086,341 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 247.99 | +0.00% | 1,984,430 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 599.92 | -1.66% | 1,765,464 |
| 601138.SH | 工业富联 | 68.98 | +2.01% | 1,716,311 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 331.10 | +8.10% | 1,678,572 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 211.25 | +3.88% | 1,637,913 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1216.99 | +0.66% | 1,536,233 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 72.90 | -1.49% | 1,495,320 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920096.BJ | 920096.BJ | 112.01 | +676.23% | 122,270 |
| 001365.SZ | 001365.SZ | 67.12 | +146.86% | 297,453 |
| 920178.BJ | 920178.BJ | 226.18 | +30.00% | 162,668 |
| 688811.SH | C有研 | 32.86 | +20.01% | 107,475 |
| 301531.SZ | 301531.SZ | 111.00 | +20.00% | 251,639 |
| 301599.SZ | 301599.SZ | 70.56 | +20.00% | 158,857 |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 46.02 | +20.00% | 63,920 |
| 688143.SH | 长盈通 | 129.84 | +20.00% | 352,156 |
| 301666.SZ | C大普微-UW | 816.00 | +20.00% | 457,657 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 129.02 | +20.00% | 78,377 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 001393.SZ | 001393.SZ | 95.26 | -21.06% | 238,086 |
| 300983.SZ | 尤安设计 | 41.29 | -20.00% | 20,462 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 6.05 | -19.97% | 323 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.43 | -19.66% | 5,299 |
| 300828.SZ | 锐新科技 | 21.39 | -18.33% | 48,811 |
| 300651.SZ | 金陵体育 | 28.65 | -16.45% | 83,189 |
| 920469.BJ | 富恒新材 | 7.50 | -13.59% | 10,525 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 43.00 | -12.44% | 32,257 |
| 301560.SZ | 众捷汽车 | 41.42 | -12.04% | 32,418 |
| 300804.SZ | 广康生化 | 45.06 | -10.38% | 20,632 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | -19,206 | 219,539 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 66,674 | 177,829 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 49,200 | 110,159 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | -123 | 109,521 |
| 603019.SH | 中科曙光 | -8,952 | 109,294 |
| 600050.SH | 中国联通 | 85,870 | 103,717 |
| 601138.SH | 工业富联 | -26,340 | 98,777 |
| 601728.SH | 中国电信 | 500,931 | 96,418 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 914,946 | 95,428 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -282,659 | 93,309 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 通信 | 611,162 | 123 |
| 电子 | 400,036 | 476 |
| 计算机 | 94,606 | 333 |
| 煤炭 | 66,844 | 37 |
| 石油石化 | 26,168 | 46 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -787,746 | 478 |
| 基础化工 | -582,860 | 408 |
| 汽车 | -446,999 | 285 |
| 公用事业 | -402,107 | 131 |
| 国防军工 | -343,814 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日