⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-15 (8 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.12% | -2.95% | -2.59pp | -4.18pp |
| HS300 | -1.12% | -0.36% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.39% | +1.23% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 5.55%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +4.87% | +0.97pp | +0.70% | +0.14pp |
| 建筑材料 | -0.96% | -0.19pp | -3.63% | -0.73pp |
| 电力设备 | -4.99% | -1.00pp | -1.47% | -0.29pp |
| 基础化工 | -6.19% | -1.24pp | +0.71% | +0.14pp |
| 钢铁 | -7.97% | -1.59pp | -1.89% | -0.38pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.36% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 38.95 | 40.48 | +3.93% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 55.51 | 57.54 | +3.66% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 52.40 | 52.20 | -0.38% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 151.18 | 150.33 | -0.56% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 427.00 | 423.60 | -0.80% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 27.27 | 26.48 | -2.90% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 27.76 | 26.92 | -3.03% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 33.57 | 32.18 | -4.14% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 80.76 | 77.40 | -4.16% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 202.80 | 190.00 | -6.31% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.59pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 11.09 | 11.21 | +1.08% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.14 | 4.09 | -1.21% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.41 | 5.34 | -1.29% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.11 | 5.04 | -1.37% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 28.75 | 28.32 | -1.50% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 43.19 | 42.37 | -1.90% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 14.91 | 14.62 | -1.95% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 15.11 | 14.71 | -2.65% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.24 | 4.11 | -3.07% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 17.45 | 16.57 | -5.04% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.24pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 34.56 | 35.91 | +3.91% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 61.02 | 62.49 | +2.41% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 56.62 | 57.58 | +1.70% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 50.66 | 51.25 | +1.16% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 33.97 | 34.31 | +1.00% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 28.32 | 28.48 | +0.56% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 32.34 | 32.35 | +0.03% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 32.95 | 32.92 | -0.09% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.15 | 9.07 | -0.87% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 34.83 | 33.89 | -2.70% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.97pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 109.06 | 116.02 | +6.38% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 62.00 | 65.20 | +5.16% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 74.42 | 77.32 | +3.90% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 218.39 | 221.95 | +1.63% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 34.70 | 34.70 | +0.00% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 59.01 | 58.97 | -0.07% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 28.15 | 28.13 | -0.07% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 102.20 | 100.49 | -1.67% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.79 | 18.34 | -2.39% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 65.96 | 62.10 | -5.85% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 16.79 | 17.18 | +2.32% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 15.30 | 15.24 | -0.39% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 25.60 | 25.33 | -1.05% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 20.47 | 20.00 | -2.30% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 13.35 | 12.77 | -4.34% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 43.10 | 41.16 | -4.50% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.70 | 6.38 | -4.78% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 141.83 | 134.10 | -5.45% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 68.79 | 64.78 | -5.83% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 37.62 | 33.86 | -9.99% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,135.39 | -1.02% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,859.59 | -1.12% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,536.34 | -1.54% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,682.65 | -1.09% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,561.37 | -1.17% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,929.06 | -0.56% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.02pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 机械设备 | +0.92% |
| 煤炭 | +0.83% |
| 家用电器 | +0.81% |
| 传媒 | +0.60% |
| 汽车 | +0.25% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | -2.11% |
| 通信 | -2.29% |
| 综合 | -2.50% |
| 建筑材料 | -3.45% |
| 有色金属 | -4.10% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 88 / 27 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1816 / 3584 / 95 家
- 当日均涨: -0.39%
- 总成交额: 33,702 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1816 / 下跌 3584 (33% / 67%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 40% · 在 MA200 之上 46%
- 涨停封板率: 55 / 88 = 62% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.02pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 98% ⚠️ · 建筑材料 97% ⚠️ · 公用事业 97% ⚠️ · 机械设备 96% ⚠️ · 环保 93%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1049.87 | -2.61% | 2,927,532 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 247.98 | -6.45% | 2,916,516 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 399.99 | +2.04% | 2,692,652 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 152.95 | +13.27% | 2,526,887 |
| 601138.SH | 工业富联 | 67.62 | -1.43% | 2,379,680 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 375.34 | +5.38% | 2,279,220 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 610.05 | -1.27% | 2,168,330 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 203.35 | -5.37% | 2,090,850 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1209.00 | -4.09% | 1,989,727 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 340.22 | -4.12% | 1,847,439 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920178.BJ | 920178.BJ | 173.99 | +490.40% | 204,846 |
| 001393.SZ | 001393.SZ | 120.67 | +297.20% | 471,271 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | 16.79 | +20.01% | 119,628 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 139.48 | +20.00% | 144,839 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 13.74 | +20.00% | 313,988 |
| 688697.SH | 纽威数控 | 24.18 | +20.00% | 76,325 |
| 300878.SZ | 维康药业 | 36.20 | +19.99% | 42,156 |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 29.36 | +19.98% | 87,380 |
| 301081.SZ | 严牌股份 | 20.30 | +19.98% | 35,045 |
| 300276.SZ | 三丰智能 | 8.42 | +19.94% | 94,411 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301139.SZ | 元道通信 | 7.56 | -20.00% | 306 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.78 | -19.82% | 5,221 |
| 300965.SZ | 恒宇信通 | 78.01 | -16.90% | 64,277 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 122.58 | -14.28% | 122,348 |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 27.38 | -14.03% | 140,550 |
| 301531.SZ | 301531.SZ | 92.50 | -13.47% | 210,912 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 123.10 | -13.31% | 80,762 |
| 300730.SZ | 科创信息 | 14.25 | -13.27% | 59,264 |
| 301580.SZ | 爱迪特 | 63.31 | -13.19% | 70,020 |
| 920580.BJ | 科创新材 | 16.60 | -11.84% | 35,157 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 147,150 | 422,806 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -8,214 | 249,648 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 308,158 | 232,593 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 289 | 173,199 |
| 600584.SH | 长电科技 | 18,380 | 160,001 |
| 601689.SH | 拓普集团 | -16,823 | 150,766 |
| 688012.SH | 中微公司 | -1,378 | 120,470 |
| 002600.SZ | 领益智造 | 378,004 | 114,987 |
| 688820.SH | 688820.SH | -20,856 | 100,536 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 67,353 | 89,829 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 350,730 | 529 |
| 家用电器 | 243,788 | 93 |
| 汽车 | 140,286 | 285 |
| 石油石化 | 13,984 | 46 |
| 煤炭 | -30,858 | 37 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,816,472 | 476 |
| 有色金属 | -1,396,167 | 138 |
| 计算机 | -993,877 | 333 |
| 非银金融 | -833,913 | 81 |
| 电力设备 | -808,070 | 364 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日