⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-14 (7 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.53% | -1.85% | -2.62pp | -3.48pp |
| HS300 | -1.68% | +0.77% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.76% | +1.63% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 5.54%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +4.23% | +0.85pp | -2.37% | -0.47pp |
| 建筑材料 | +2.75% | +0.55pp | -2.14% | -0.43pp |
| 电力设备 | -3.50% | -0.70pp | -3.42% | -0.68pp |
| 钢铁 | -6.29% | -1.26pp | -2.63% | -0.53pp |
| 基础化工 | -6.88% | -1.38pp | -2.08% | -0.42pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.77% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.70pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 434.05 | 427.00 | -1.62% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 207.20 | 202.80 | -2.12% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 28.02 | 27.27 | -2.68% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 83.01 | 80.76 | -2.71% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 34.60 | 33.57 | -2.98% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 40.58 | 38.95 | -4.02% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 57.92 | 55.51 | -4.16% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 54.77 | 52.40 | -4.33% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 29.13 | 27.76 | -4.70% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 158.87 | 151.18 | -4.84% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -1.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 15.16 | 15.11 | -0.33% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 15.10 | 14.91 | -1.26% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.21 | 5.11 | -1.92% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.54 | 5.41 | -2.35% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 44.30 | 43.19 | -2.51% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.37 | 4.24 | -2.97% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.27 | 4.14 | -3.04% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 29.73 | 28.75 | -3.30% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 18.05 | 17.45 | -3.32% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 11.71 | 11.09 | -5.29% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.38pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 32.92 | 32.95 | +0.09% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 61.30 | 61.02 | -0.46% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 28.47 | 28.32 | -0.53% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 34.50 | 33.97 | -1.54% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.20 | 34.56 | -1.82% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.36 | 9.15 | -2.24% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 34.48 | 32.34 | -2.82% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 52.31 | 50.66 | -3.15% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 58.54 | 56.62 | -3.28% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 36.69 | 34.83 | -5.07% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.85pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 63.42 | 65.96 | +4.00% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.93 | 18.79 | -0.74% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 59.79 | 59.01 | -1.30% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 63.21 | 62.00 | -1.91% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 111.53 | 109.06 | -2.21% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 76.46 | 74.42 | -2.67% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 35.85 | 34.70 | -3.21% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 106.38 | 102.20 | -3.93% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 29.64 | 28.15 | -5.03% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 233.97 | 218.39 | -6.66% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.55pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 66.91 | 68.79 | +2.81% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 15.40 | 15.30 | -0.65% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.78 | 6.70 | -1.18% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 38.10 | 37.62 | -1.26% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 17.22 | 16.79 | -2.50% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 26.33 | 25.60 | -2.77% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 44.40 | 43.10 | -2.93% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 146.22 | 141.83 | -3.00% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 21.12 | 20.47 | -3.08% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 14.33 | 13.35 | -6.84% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,177.92 | -1.52% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,914.60 | -1.68% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,670.16 | -2.78% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,778.71 | -1.97% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,745.74 | -2.14% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,951.14 | -2.16% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.30pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +0.27% |
| 食品饮料 | +0.04% |
| 通信 | -0.04% |
| 农林牧渔 | -0.15% |
| 家用电器 | -0.36% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电力设备 | -2.95% |
| 有色金属 | -3.41% |
| 计算机 | -3.59% |
| 传媒 | -4.10% |
| 国防军工 | -4.34% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 80 / 30 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1047 / 4387 / 59 家
- 当日均涨: -1.76%
- 总成交额: 33,881 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1047 / 下跌 4387 (19% / 81%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 42% · 在 MA200 之上 48%
- 涨停封板率: 56 / 80 = 70% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.30pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 公用事业 100% ⚠️ · 环保 99% ⚠️ · 电子 98% ⚠️ · 食品饮料 93% · 机械设备 92%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1078.00 | +2.74% | 3,183,526 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 265.08 | +2.43% | 2,931,728 |
| 601138.SH | 工业富联 | 68.60 | -3.16% | 2,812,604 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 354.83 | -8.41% | 2,739,954 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 392.00 | +3.65% | 2,693,993 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 617.90 | -1.76% | 2,389,128 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1260.58 | -4.28% | 2,316,894 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 203.80 | +2.94% | 1,703,174 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 75.40 | -5.93% | 1,697,518 |
| 600522.SH | 中天科技 | 44.10 | +1.15% | 1,674,614 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920580.BJ | 科创新材 | 18.83 | +29.95% | 39,844 |
| 688281.SH | 华秦科技 | 94.90 | +20.01% | 32,923 |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 18.24 | +20.00% | 68,303 |
| 688146.SH | 中船特气 | 141.12 | +20.00% | 376,765 |
| 688478.SH | 晶升股份 | 68.65 | +20.00% | 44,190 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 46.15 | +19.99% | 199,778 |
| 688143.SH | 长盈通 | 91.60 | +19.94% | 200,639 |
| 300965.SZ | 恒宇信通 | 93.88 | +18.54% | 88,208 |
| 688458.SH | 美芯晟 | 45.98 | +16.05% | 54,770 |
| 688234.SH | 天岳先进 | 169.00 | +15.26% | 536,679 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688496.SH | 清越科技 | 2.22 | -20.14% | 373 |
| 300363.SZ | 博腾股份 | 16.46 | -20.02% | 52,885 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 9.45 | -19.98% | 292 |
| 688108.SH | 赛诺医疗 | 19.50 | -13.29% | 89,072 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 85.88 | -13.26% | 455,327 |
| 300152.SZ | ST新动力 | 1.56 | -12.85% | 9,751 |
| 920200.BJ | 920200.BJ | 65.80 | -12.52% | 71,336 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 65.30 | -11.86% | 91,802 |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 80.35 | -11.22% | 276,781 |
| 300257.SZ | 开山股份 | 34.00 | -11.02% | 108,241 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300394.SZ | 天孚通信 | 14,750 | 223,843 |
| 002600.SZ | 领益智造 | 1,012,530 | 209,205 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 32,421 | 144,862 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 14,592 | 115,384 |
| 001309.SZ | 德明利 | 3,807 | 111,484 |
| 300456.SZ | 赛微电子 | 157,823 | 93,524 |
| 688008.SH | 澜起科技 | -9,278 | 88,169 |
| 000981.SZ | 山子高科 | 701,158 | 82,052 |
| 300757.SZ | 罗博特科 | 3,487 | 64,639 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 20,075 | 61,467 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 25,470 | 42 |
| 石油石化 | -6,062 | 46 |
| 美容护理 | -54,487 | 29 |
| 综合 | -106,208 | 15 |
| 农林牧渔 | -107,335 | 104 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -3,847,325 | 364 |
| 电子 | -3,015,231 | 476 |
| 计算机 | -2,533,476 | 333 |
| 有色金属 | -1,693,505 | 138 |
| 国防军工 | -1,516,034 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日