⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-13 (6 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.32% | +0.70% | -1.79pp | -2.76pp |
| HS300 | +1.02% | +2.49% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.91% | +3.45% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 4.82%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +6.85% | +1.37pp | +2.41% | +0.48pp |
| 建筑材料 | +4.97% | +0.99pp | -0.92% | -0.18pp |
| 电力设备 | -0.09% | -0.02pp | +1.47% | +0.29pp |
| 钢铁 | -3.80% | -0.76pp | -1.17% | -0.23pp |
| 基础化工 | -4.90% | -0.98pp | -0.19% | -0.04pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.49% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.02pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 33.09 | 34.60 | +4.56% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 198.35 | 207.20 | +4.46% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.90 | 28.02 | +4.16% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 54.06 | 54.77 | +1.31% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 28.94 | 29.13 | +0.66% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 431.25 | 434.05 | +0.65% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 40.48 | 40.58 | +0.25% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 158.82 | 158.87 | +0.03% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 83.21 | 83.01 | -0.24% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 58.59 | 57.92 | -1.14% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.76pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.53 | 5.54 | +0.18% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 11.70 | 11.71 | +0.09% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 18.08 | 18.05 | -0.17% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 15.21 | 15.10 | -0.72% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.27 | 5.21 | -1.14% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 30.08 | 29.73 | -1.16% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.43 | 4.37 | -1.35% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.36 | 4.27 | -2.06% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 15.52 | 15.16 | -2.32% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 45.70 | 44.30 | -3.06% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.98pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 56.86 | 58.54 | +2.95% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 28.13 | 28.47 | +1.21% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 34.19 | 34.48 | +0.85% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 61.20 | 61.30 | +0.16% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.16 | 35.20 | +0.11% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 37.05 | 36.69 | -0.97% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.49 | 9.36 | -1.37% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 34.99 | 34.50 | -1.40% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 53.20 | 52.31 | -1.67% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 33.50 | 32.92 | -1.73% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.37pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 210.20 | 233.97 | +11.31% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 99.99 | 106.38 | +6.39% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 58.14 | 59.79 | +2.84% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.41 | 18.93 | +2.82% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 35.34 | 35.85 | +1.44% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 75.45 | 76.46 | +1.34% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 29.68 | 29.64 | -0.13% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 63.43 | 63.21 | -0.35% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 63.86 | 63.42 | -0.69% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 112.50 | 111.53 | -0.86% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.99pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 14.11 | 14.33 | +1.56% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 65.99 | 66.91 | +1.39% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 37.82 | 38.10 | +0.74% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 17.18 | 17.22 | +0.23% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.79 | 6.78 | -0.15% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 21.38 | 21.12 | -1.22% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 148.31 | 146.22 | -1.41% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 26.88 | 26.33 | -2.05% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 45.76 | 44.40 | -2.97% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 16.26 | 15.40 | -5.29% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,242.57 | +0.67% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,998.34 | +1.02% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,918.24 | +1.51% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,955.45 | +1.51% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 16,089.75 | +1.67% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,038.33 | +2.63% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.50pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +3.44% |
| 综合 | +3.32% |
| 通信 | +3.08% |
| 环保 | +1.89% |
| 机械设备 | +1.80% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 石油石化 | -0.46% |
| 煤炭 | -0.63% |
| 食品饮料 | -0.63% |
| 非银金融 | -1.03% |
| 房地产 | -1.23% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 163 / 7 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3215 / 2134 / 144 家
- 当日均涨: +0.91%
- 总成交额: 32,642 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3215 / 下跌 2134 (59% / 41%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 50% · 在 MA200 之上 56%
- 涨停封板率: 115 / 163 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.50pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 环保 99% ⚠️ · 综合 97% ⚠️ · 公用事业 97% ⚠️ · 电子 96% ⚠️ · 建筑材料 96% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | 70.84 | +10.00% | 2,805,130 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1049.20 | +3.07% | 2,646,795 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 378.19 | +10.44% | 2,639,665 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 628.99 | +6.16% | 2,575,740 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 258.80 | +7.52% | 2,082,558 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1316.88 | +3.05% | 2,043,533 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 80.15 | +3.83% | 1,802,192 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 387.40 | +3.19% | 1,775,447 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 220.75 | +0.59% | 1,725,718 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 365.00 | +3.24% | 1,712,740 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920469.BJ | 富恒新材 | 8.17 | +29.89% | 11,905 |
| 300210.SZ | 森远股份 | 12.05 | +20.02% | 122,749 |
| 300959.SZ | 线上线下 | 133.79 | +20.00% | 146,390 |
| 688146.SH | 中船特气 | 117.60 | +20.00% | 307,646 |
| 300965.SZ | 恒宇信通 | 79.20 | +20.00% | 4,329 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 31.32 | +20.00% | 61,595 |
| 688625.SH | 呈和科技 | 96.25 | +20.00% | 92,198 |
| 688187.SH | 时代电气 | 59.29 | +20.00% | 154,863 |
| 688003.SH | 天准科技 | 93.14 | +19.99% | 90,540 |
| 301666.SZ | C大普微-UW | 631.00 | +19.96% | 394,913 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688496.SH | 清越科技 | 2.78 | -20.11% | 212 |
| 301053.SZ | 远信工业 | 49.29 | -20.00% | 55,992 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 11.81 | -19.99% | 337 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 44.97 | -11.86% | 82,304 |
| 301197.SZ | 工大科雅 | 36.00 | -11.42% | 65,053 |
| 002810.SZ | 山东赫达 | 25.61 | -10.01% | 65,309 |
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 18.28 | -9.95% | 58,416 |
| 002840.SZ | 华统股份 | 10.16 | -9.29% | 67,083 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 53.93 | -9.25% | 174,533 |
| 603407.SH | 603407.SH | 80.88 | -9.04% | 143,697 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | 220,317 | 613,619 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 88,423 | 325,486 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 28,913 | 227,928 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 24,130 | 206,801 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 59,562 | 205,522 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 715,446 | 193,668 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 101,756 | 167,838 |
| 601727.SH | 上海电气 | 5,677 | 165,290 |
| 688525.SH | 佰维存储 | -7,876 | 146,169 |
| 601868.SH | 中国能建 | -521,281 | 135,765 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 4,317,911 | 476 |
| 计算机 | 1,233,524 | 333 |
| 通信 | 969,719 | 123 |
| 电力设备 | 714,745 | 364 |
| 机械设备 | 448,712 | 529 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | -869,298 | 81 |
| 医药生物 | -633,392 | 477 |
| 有色金属 | -453,913 | 138 |
| 食品饮料 | -396,155 | 123 |
| 房地产 | -252,120 | 100 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日