⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-11 (4 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.98% | +0.25% | -1.28pp | -3.19pp |
| HS300 | +1.64% | +1.53% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.17% | +3.44% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 3.84%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +4.70% | +0.94pp | +1.76% | +0.35pp |
| 建筑材料 | +3.73% | +0.75pp | +2.11% | +0.42pp |
| 电力设备 | -0.69% | -0.14pp | +2.11% | +0.42pp |
| 钢铁 | -2.19% | -0.44pp | -1.23% | -0.25pp |
| 基础化工 | -4.54% | -0.91pp | +0.15% | +0.03pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.53% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.14pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 151.27 | 161.57 | +6.81% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 54.75 | 56.55 | +3.29% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.08 | 26.85 | +2.95% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 27.20 | 27.98 | +2.87% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 82.98 | 85.00 | +2.43% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 437.00 | 446.11 | +2.08% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 58.41 | 59.56 | +1.97% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 32.89 | 33.11 | +0.67% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 198.10 | 196.16 | -0.98% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 41.06 | 40.64 | -1.02% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.44pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 18.06 | 18.18 | +0.66% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.59 | 5.62 | +0.54% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 15.21 | 15.29 | +0.53% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 15.59 | 15.64 | +0.32% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 11.94 | 11.73 | -1.10% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 29.83 | 29.42 | -1.37% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.54 | 4.47 | -1.54% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 47.20 | 46.40 | -1.69% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.49 | 5.24 | -2.06% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | 4.86 | 4.54 | -6.58% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.91pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 55.58 | 57.35 | +3.18% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 27.62 | 28.34 | +2.61% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 32.29 | 32.70 | +1.27% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 34.77 | 35.03 | +0.75% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 35.58 | 35.76 | +0.51% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.38 | 9.36 | -0.21% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 38.05 | 37.54 | -1.34% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 52.99 | 52.19 | -1.51% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 63.18 | 62.01 | -1.85% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 35.51 | 34.82 | -1.94% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.94pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 187.78 | 201.91 | +7.52% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 63.23 | 65.72 | +3.94% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 75.00 | 77.49 | +3.32% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 60.96 | 62.40 | +2.36% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 29.06 | 29.64 | +2.00% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 86.27 | 59.21 | +0.68% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.23 | 18.32 | +0.49% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 113.41 | 113.77 | +0.32% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 102.28 | 102.16 | -0.12% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 36.50 | 35.43 | -2.93% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.75pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 14.20 | 15.62 | +10.00% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.22 | 6.56 | +5.47% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 15.45 | 16.01 | +3.62% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 26.16 | 26.55 | +1.49% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 45.20 | 45.84 | +1.42% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 62.40 | 63.08 | +1.09% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 148.87 | 149.98 | +0.75% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 38.00 | 38.01 | +0.03% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 20.96 | 20.69 | -1.29% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 14.52 | 14.31 | -1.45% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,225.02 | +1.08% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,951.84 | +1.64% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,839.74 | +1.67% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,866.78 | +1.44% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,899.30 | +2.16% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,928.97 | +3.50% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.20pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +4.73% |
| 通信 | +3.28% |
| 机械设备 | +2.15% |
| 房地产 | +1.78% |
| 电力设备 | +1.60% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 社会服务 | -0.19% |
| 综合 | -0.41% |
| 美容护理 | -0.58% |
| 传媒 | -0.80% |
| 交通运输 | -0.91% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 163 / 7 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3121 / 2239 / 131 家
- 当日均涨: +1.17%
- 总成交额: 35,655 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3121 / 下跌 2239 (57% / 43%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 54% · 在 MA200 之上 60%
- 涨停封板率: 96 / 163 = 59% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.20pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 环保 99% ⚠️ · 电子 98% ⚠️ · 综合 98% ⚠️ · 机械设备 96% ⚠️ · 建筑装饰 95% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 563.70 | +2.18% | 3,181,153 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 940.13 | +6.11% | 2,939,933 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1200.00 | +1.48% | 2,750,875 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 249.22 | +18.52% | 2,688,606 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 378.24 | +5.46% | 2,333,886 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 362.13 | +8.39% | 2,067,385 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 76.06 | +6.69% | 2,058,370 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 218.30 | +3.27% | 1,936,393 |
| 688041.SH | 海光信息 | 349.18 | +8.01% | 1,864,174 |
| 600522.SH | 中天科技 | 43.86 | +7.24% | 1,829,363 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301531.SZ | 301531.SZ | 97.50 | +633.08% | 356,564 |
| 603407.SH | 603407.SH | 91.84 | +562.63% | 235,258 |
| 920699.BJ | 海达尔 | 56.60 | +30.00% | 16,268 |
| 920125.BJ | 920125.BJ | 129.07 | +29.99% | 59,744 |
| 920186.BJ | 920186.BJ | 109.99 | +25.05% | 228,963 |
| 688189.SH | 南新制药 | 10.55 | +20.02% | 33,907 |
| 688551.SH | 科威尔 | 60.46 | +20.01% | 51,140 |
| 688603.SH | 天承科技 | 121.18 | +20.00% | 114,307 |
| 688328.SH | 深科达 | 70.31 | +20.00% | 73,198 |
| 688146.SH | 中船特气 | 95.81 | +20.00% | 252,160 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300430.SZ | 诚益通 | 7.29 | -16.30% | 58,462 |
| 688227.SH | 品高股份 | 116.43 | -12.45% | 234,433 |
| 002950.SZ | 奥美医疗 | 12.75 | -10.02% | 55,719 |
| 001313.SZ | 粤海饲料 | 8.63 | -10.01% | 46,797 |
| 603778.SH | 国晟科技 | 24.29 | -10.00% | 256,330 |
| 603538.SH | 美诺华 | 57.33 | -10.00% | 370,827 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 43.11 | -10.00% | 56,916 |
| 920270.BJ | 天铭科技 | 18.77 | -9.06% | 17,357 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 14.83 | -9.02% | 506,387 |
| 605389.SH | 长龄液压 | 115.40 | -8.78% | 72,948 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 172 | 398,277 |
| 688525.SH | 佰维存储 | -12,383 | 249,433 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -698 | 228,769 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 783,039 | 220,411 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | -13,363 | 208,373 |
| 301308.SZ | 江波龙 | -3,601 | 185,549 |
| 601138.SH | 工业富联 | 28,865 | 174,640 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 9,678 | 148,482 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -139 | 136,786 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 21,755 | 123,480 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 3,729,485 | 475 |
| 非银金融 | 436,321 | 81 |
| 医药生物 | 404,755 | 477 |
| 房地产 | 30,168 | 100 |
| 农林牧渔 | 28,408 | 104 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -1,107,415 | 138 |
| 电力设备 | -1,064,007 | 364 |
| 国防军工 | -675,297 | 137 |
| 计算机 | -660,347 | 333 |
| 基础化工 | -640,763 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日