⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-08 (3 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.96% | -0.87% | -0.76pp | -3.11pp |
| HS300 | -0.58% | -0.11% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.99% | +2.24% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 3.97%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +2.92% | +0.58pp | -0.07% | -0.01pp |
| 建筑材料 | +1.64% | +0.33pp | -0.94% | -0.19pp |
| 钢铁 | -1.58% | -0.32pp | -0.09% | -0.02pp |
| 电力设备 | -2.70% | -0.54pp | -2.18% | -0.44pp |
| 基础化工 | -4.68% | -0.94pp | -1.54% | -0.31pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.11% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 39.53 | 41.06 | +3.87% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 33.15 | 32.89 | -0.78% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.44 | 26.08 | -1.36% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 154.34 | 151.27 | -1.99% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 27.80 | 27.20 | -2.16% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 84.86 | 82.98 | -2.22% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 56.31 | 54.75 | -2.77% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 451.64 | 437.00 | -3.24% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 206.68 | 198.10 | -4.15% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 62.80 | 58.41 | -6.99% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.32pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | — | 4.86 | +6.35% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.35 | 5.49 | +2.62% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 15.42 | 15.59 | +1.10% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 17.95 | 18.06 | +0.61% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.60 | 5.59 | -0.18% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 29.90 | 29.83 | -0.23% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.58 | 4.54 | -0.87% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 12.13 | 11.94 | -1.57% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 15.67 | 15.21 | -2.94% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 50.09 | 47.20 | -5.77% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.94pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 32.25 | 32.29 | +0.12% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 63.70 | 63.18 | -0.82% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 35.10 | 34.77 | -0.94% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.48 | 9.38 | -1.05% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 36.16 | 35.58 | -1.60% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 36.12 | 35.51 | -1.69% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 28.10 | 27.62 | -1.71% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 38.92 | 38.05 | -2.24% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 57.02 | 55.58 | -2.53% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 54.59 | 52.99 | -2.93% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.58pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 27.52 | 29.06 | +5.60% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 35.26 | 36.50 | +3.52% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 60.77 | 60.96 | +0.31% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 113.40 | 113.41 | +0.01% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.25 | 18.23 | -0.11% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 102.53 | 102.28 | -0.24% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 75.55 | 75.00 | -0.73% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 87.35 | 86.27 | -1.24% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 193.95 | 187.78 | -3.18% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 66.31 | 63.23 | -4.64% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.33pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 144.11 | 148.87 | +3.30% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 15.21 | 15.45 | +1.58% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 14.49 | 14.52 | +0.21% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 37.93 | 38.00 | +0.18% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 45.48 | 45.20 | -0.62% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 63.18 | 62.40 | -1.23% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 26.56 | 26.16 | -1.51% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 14.54 | 14.20 | -2.34% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 21.49 | 20.96 | -2.47% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.65 | 6.22 | -6.47% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,179.95 | -0.00% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,871.91 | -0.58% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,694.17 | -0.03% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,741.15 | +0.31% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,563.80 | -0.50% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,796.13 | -0.96% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.89pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 国防军工 | +2.44% |
| 轻工制造 | +1.42% |
| 房地产 | +1.31% |
| 交通运输 | +1.26% |
| 通信 | +1.24% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | -0.51% |
| 煤炭 | -0.63% |
| 电子 | -0.69% |
| 电力设备 | -1.51% |
| 综合 | -4.07% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 132 / 5 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3637 / 1728 / 126 家
- 当日均涨: +0.99%
- 总成交额: 30,757 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3637 / 下跌 1728 (66% / 34%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 54% · 在 MA200 之上 60%
- 涨停封板率: 99 / 132 = 75% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.89pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 综合 100% ⚠️ · 环保 98% ⚠️ · 建筑装饰 92% · 公用事业 92% · 家用电器 89%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 1182.53 | -5.60% | 2,257,919 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 358.66 | +6.09% | 2,005,079 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 211.39 | +0.15% | 1,877,682 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 886.00 | +0.97% | 1,740,654 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 551.67 | -2.10% | 1,648,816 |
| 688041.SH | 海光信息 | 323.28 | -5.36% | 1,624,286 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 437.00 | -3.24% | 1,622,429 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 23.09 | -3.71% | 1,544,041 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 71.29 | +2.55% | 1,516,694 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 334.10 | -4.59% | 1,482,144 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920270.BJ | 天铭科技 | 20.64 | +29.97% | 19,080 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 70.10 | +22.55% | 117,076 |
| 301028.SZ | 鼎熔岩 | 17.75 | +20.01% | 61,045 |
| 300488.SZ | 恒锋工具 | 41.56 | +20.01% | 96,991 |
| 301183.SZ | 东田微 | 240.40 | +20.00% | 291,098 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 45.72 | +20.00% | 67,682 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 16.98 | +20.00% | 168,133 |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 85.64 | +19.99% | 363,391 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.06 | +19.97% | 101,862 |
| 300716.SZ | ST泉为 | 15.40 | +17.83% | 18,547 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920200.BJ | 920200.BJ | 65.82 | -29.99% | 115,426 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 8.71 | -20.02% | 1,754 |
| 300352.SZ | 北信源 | 3.82 | -16.96% | 89,172 |
| 300807.SZ | 天迈科技 | 59.46 | -11.54% | 61,233 |
| 000020.SZ | 深华发Ａ | 14.42 | -9.99% | 11,436 |
| 605158.SH | 华达新材 | 8.15 | -9.85% | 35,699 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 11.35 | -9.27% | 99,054 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 11.85 | -9.20% | 149,900 |
| 002140.SZ | 东华科技 | 11.70 | -8.81% | 46,553 |
| 601339.SH | 百隆东方 | 8.61 | -8.79% | 24,565 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002475.SZ | 立讯精密 | 248,152 | 200,281 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 155,253 | 152,553 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 4,406 | 120,045 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 49,826 | 115,755 |
| 600879.SH | 航天电子 | -57,832 | 95,385 |
| 600118.SH | 中国卫星 | -14,750 | 79,608 |
| 600221.SH | 海航控股 | -1,254,845 | 75,410 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | -2,117 | 69,813 |
| 002600.SZ | 领益智造 | 395,331 | 69,281 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 28,572 | 69,095 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 国防军工 | 588,329 | 137 |
| 交通运输 | 229,795 | 126 |
| 汽车 | 175,421 | 285 |
| 轻工制造 | 70,695 | 158 |
| 纺织服饰 | 40,449 | 104 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -2,469,553 | 363 |
| 电子 | -2,142,012 | 476 |
| 有色金属 | -826,497 | 138 |
| 医药生物 | -787,481 | 477 |
| 基础化工 | -756,260 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日