⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-05-06 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-05-06 → 2026-05-07 (2 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.22% | +0.22% | -0.26pp | -1.02pp |
| HS300 | +0.48% | +0.48% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.24% | +1.24% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 2.91%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +2.99% | +0.60pp | +2.99% | +0.60pp |
| 建筑材料 | +2.58% | +0.52pp | +2.58% | +0.52pp |
| 电力设备 | -0.56% | -0.11pp | -0.56% | -0.11pp |
| 钢铁 | -0.82% | -0.16pp | -0.82% | -0.16pp |
| 基础化工 | -3.18% | -0.64pp | -3.18% | -0.64pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.48% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.11pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 38.51 | 38.51 | 39.53 | +2.65% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 26.22 | 26.22 | 26.44 | +0.84% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 206.00 | 206.00 | 206.68 | +0.33% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 27.78 | 27.78 | 27.80 | +0.07% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 33.14 | 33.14 | 33.15 | +0.03% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 57.01 | 57.01 | 56.31 | -1.23% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 86.15 | 86.15 | 84.86 | -1.50% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 460.00 | 460.00 | 451.64 | -1.82% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 64.00 | 64.00 | 62.80 | -1.88% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 159.25 | 159.25 | 154.34 | -3.08% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.16pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 17.39 | 17.39 | 17.95 | +3.22% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | +0.22% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.59 | 5.59 | 5.60 | +0.18% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | +0.00% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.37 | 5.37 | 5.35 | -0.37% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 15.49 | 15.49 | 15.42 | -0.45% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 15.99 | 15.99 | 15.67 | -2.00% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 12.40 | 12.40 | 12.13 | -2.18% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 53.30 | 53.30 | 50.09 | -6.02% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | — | — | — | — |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.64pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 56.14 | 56.14 | 57.02 | +1.57% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 55.57 | 55.57 | 54.59 | -1.76% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 64.92 | 64.92 | 63.70 | -1.88% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 37.04 | 37.04 | 36.16 | -2.38% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.72 | 9.72 | 9.48 | -2.47% | |
| 600096.SH | 云天化 | 36.18 | 36.18 | 35.10 | -2.99% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 40.40 | 40.40 | 38.92 | -3.66% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 33.98 | 33.98 | 32.25 | -5.09% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 38.57 | 38.57 | 36.12 | -6.35% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 30.16 | 30.16 | 28.10 | -6.83% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.60pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.05 | 105.05 | 113.40 | +7.95% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 71.07 | 71.07 | 75.55 | +6.30% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 184.74 | 184.74 | 193.95 | +4.99% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 97.77 | 97.77 | 102.53 | +4.87% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 58.07 | 58.07 | 60.77 | +4.65% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.97 | 26.97 | 27.52 | +2.04% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 34.62 | 34.62 | 35.26 | +1.85% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 66.20 | 66.20 | 66.31 | +0.17% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.26 | 18.26 | 18.25 | -0.05% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 89.95 | 89.95 | 87.35 | -2.89% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.52pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 131.01 | 131.01 | 144.11 | +10.00% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 13.83 | 13.83 | 14.49 | +4.77% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 60.69 | 60.69 | 63.18 | +4.10% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.42 | 6.42 | 6.65 | +3.58% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.00 | 37.00 | 37.93 | +2.51% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 44.85 | 44.85 | 45.48 | +1.40% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.43 | 14.43 | 14.54 | +0.76% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.41 | 21.41 | 21.49 | +0.37% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 26.54 | 26.54 | 26.56 | +0.08% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 15.49 | 15.49 | 15.21 | -1.81% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,180.09 | +0.48% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,900.51 | +0.48% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,696.80 | +1.26% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,714.51 | +1.63% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,641.89 | +1.18% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,833.06 | +1.45% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.15pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +4.36% |
| 综合 | +3.85% |
| 机械设备 | +2.81% |
| 电子 | +2.74% |
| 传媒 | +2.48% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 钢铁 | -0.42% |
| 农林牧渔 | -0.85% |
| 基础化工 | -1.18% |
| 石油石化 | -4.19% |
| 煤炭 | -4.71% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 158 / 13 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3520 / 1832 / 141 家
- 当日均涨: +1.24%
- 总成交额: 31,683 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3520 / 下跌 1832 (64% / 36%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 52% · 在 MA200 之上 57%
- 涨停封板率: 100 / 158 = 63% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.15pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 环保 99% ⚠️ · 电子 95% ⚠️ · 轻工制造 95% ⚠️ · 建筑装饰 94% · 建筑材料 93%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 563.50 | +7.85% | 2,891,396 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 877.47 | +2.51% | 2,399,559 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1868.00 | +2.36% | 2,037,094 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 338.06 | +3.72% | 1,897,207 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 328.14 | +3.79% | 1,858,243 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 209.91 | +5.49% | 1,825,917 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 350.16 | +1.71% | 1,817,455 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 451.64 | -1.82% | 1,755,120 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 211.07 | +10.00% | 1,719,706 |
| 688041.SH | 海光信息 | 341.60 | -0.82% | 1,630,599 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920200.BJ | 920200.BJ | 94.02 | +356.85% | 122,535 |
| 920152.BJ | 昆工科技 | 19.17 | +29.97% | 12,845 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 57.20 | +21.70% | 66,026 |
| 300052.SZ | 中青宝 | 14.27 | +20.02% | 58,525 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 32.98 | +20.01% | 32,103 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 43.00 | +20.01% | 373,766 |
| 300819.SZ | 聚杰微纤 | 70.67 | +20.00% | 72,899 |
| 688069.SH | 德林海 | 56.16 | +20.00% | 93,624 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 87.24 | +20.00% | 43,607 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 422.35 | +20.00% | 358,159 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300010.SZ | 豆神教育 | 3.27 | -20.05% | 41,532 |
| 300352.SZ | 北信源 | 4.60 | -20.00% | 10,324 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 10.89 | -19.99% | 477 |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 10.47 | -19.95% | 26,993 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 5.71 | -19.35% | 147,314 |
| 688268.SH | 华特气体 | 167.21 | -13.63% | 252,300 |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | 36.96 | -11.09% | 102,892 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 64.99 | -10.49% | 718,313 |
| 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 8.34 | -10.03% | 21,343 |
| 603101.SH | 汇嘉时代 | 9.44 | -10.01% | 46,974 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 45,065 | 448,298 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 2,198 | 258,122 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,693 | 167,781 |
| 000066.SZ | 中国长城 | -132,366 | 165,989 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 46,891 | 134,124 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 610 | 128,151 |
| 002156.SZ | 通富微电 | -76,740 | 124,722 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 58,058 | 116,048 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 168,483 | 104,966 |
| 600487.SH | 亨通光电 | -35,741 | 102,844 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,270,597 | 476 |
| 通信 | 1,512,793 | 123 |
| 机械设备 | 1,019,571 | 530 |
| 计算机 | 449,974 | 333 |
| 传媒 | 282,647 | 130 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -2,198,466 | 364 |
| 基础化工 | -1,388,140 | 408 |
| 有色金属 | -1,042,452 | 138 |
| 医药生物 | -557,784 | 478 |
| 非银金融 | -540,156 | 81 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日